PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTE.DE с ENI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTE.DE с ENI.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTE.DE (Deutsche Telekom AG) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, DTE.DE returned 11.03%/yr vs 12.61%/yr for ENI.MI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTE.DE и ENI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTE.DE показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 47.16%. За последние 10 лет акции DTE.DE уступали акциям ENI.MI по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.61% соответственно.

DTE.DE

1 день
2.09%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.71%
6 месяцев
9.14%
1 год
-4.85%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.03%

ENI.MI

1 день
-2.27%
1 месяц
-0.38%
С начала года
47.16%
6 месяцев
49.00%
1 год
75.52%
3 года*
29.49%
5 лет*
25.09%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTE.DE и ENI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		5.71%-1.45%37.51%20.34%18.68%12.88%6.85%2.95%4.96%-6.37%
ENI.MI
Eni S.p.A.		47.16%32.29%-8.74%23.38%16.23%52.33%-33.91%6.74%4.80%-5.53%

Correlation

The correlation between DTE.DE and ENI.MI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2006 г.

0.42

The correlation between DTE.DE and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с DTE.DE:
DTE.DE с TMUSDTE.DE с VIV.PADTE.DE с CCOIDTE.DE с ^GSPCDTE.DE с IRDMDTE.DE с TDTE.DE с NASDX
Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L

Доходность на риск

DTE.DE vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTE.DE
Ранг доходности на риск DTE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTE.DE c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG (DTE.DE) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTE.DEENI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
3.34

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.74

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.59

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

6.15

-6.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

24.16

-24.72

DTE.DE vs. ENI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTE.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ENI.MI равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE.DE и ENI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTE.DE и ENI.MI

Максимальная просадка DTE.DE за все время составила -40.59%, что меньше максимальной просадки ENI.MI в -59.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE.DE и ENI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTE.DEENI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.59%

-59.75%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.96%

-12.58%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-23.53%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-26.26%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.88%

-59.75%

+24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.05%

-5.63%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-16.90%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

3.20%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DTE.DE и ENI.MI

Deutsche Telekom AG (DTE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что DTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTE.DEENI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

7.00%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

20.94%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

23.18%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

23.60%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

26.35%

-6.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE.DE и ENI.MI

Дивидендная доходность DTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности ENI.MI в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTE.DE
Deutsche Telekom AG		3.53%3.25%2.67%3.22%3.43%3.68%4.01%4.80%4.39%4.05%3.36%3.00%
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.52%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.06%5.96%5.80%5.17%6.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTE.DE и ENI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DTE.DE and ENI.MI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTE.DE и ENI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор