Сравнение DTD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Invesco QQQ (QQQ).
DTD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTD или QQQ.
Корреляция
Корреляция между DTD и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTD и QQQ
Основные характеристики
DTD:
0.67
QQQ:
0.45
DTD:
1.02
QQQ:
0.80
DTD:
1.15
QQQ:
1.11
DTD:
0.70
QQQ:
0.50
DTD:
2.92
QQQ:
1.71
DTD:
3.47%
QQQ:
6.68%
DTD:
15.24%
QQQ:
25.28%
DTD:
-58.20%
QQQ:
-82.98%
DTD:
-7.36%
QQQ:
-12.31%
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.84% против 16.75% соответственно.
DTD
-1.90%
-2.86%
-3.29%
10.61%
13.56%
9.84%
QQQ
-7.46%
0.74%
-4.34%
10.28%
17.43%
16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и QQQ
DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DTD и QQQ
DTD
QQQ
Сравнение DTD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и QQQ
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.19% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% | 2.42% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и QQQ
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и QQQ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 11.01%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.