Сравнение DTD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Invesco QQQ (QQQ).
DTD и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTD или QQQ.
Основные характеристики
| DTD | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.69% | 13.48% |
| Дох-ть за 1 год | 15.32% | 23.18% |
| Дох-ть за 3 года | 8.92% | 8.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.62% | 19.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.19% | 17.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 9.90% | 16.18% |
| Макс. просадка | -58.20% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.24% | -7.87% |
Корреляция
Корреляция между DTD и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTD и QQQ
С начала года, DTD показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.19% против 17.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и QQQ
DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и QQQ
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 3.11% | 3.02% | 2.42% | 2.38% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и QQQ
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и QQQ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.76%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.