PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTDQQQ
Дох-ть с нач. г.7.78%11.97%
Дох-ть за 1 год20.76%32.32%
Дох-ть за 3 года8.33%11.88%
Дох-ть за 5 лет11.52%21.95%
Дох-ть за 10 лет10.01%18.53%
Коэф-т Шарпа2.142.42
Дневная вол-ть10.10%16.11%
Макс. просадка-58.20%-82.98%
Current Drawdown-1.32%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DTD и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTD и QQQ

С начала года, DTD показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.01% против 18.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
356.12%
1,278.06%
DTD
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий DTD и QQQ

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.14
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.74

Сравнение коэффициента Шарпа DTD и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DTD и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.14
2.42
DTD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и QQQ

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности QQQ в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.22%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%2.38%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок DTD и QQQ

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.32%
0
DTD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и QQQ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.66%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.66%
4.01%
DTD
QQQ