PortfoliosLab logo
Сравнение DT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DT и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.80%
104.78%
DT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

-0.02

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

DT:

0.22

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

DT:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DT:

-0.01

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

DT:

-0.05

VOO:

2.28

Индекс Язвы

DT:

11.33%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

DT:

33.39%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DT:

-41.01%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%.


DT

С начала года

-14.52%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-14.26%

1 год

-1.36%

5 лет

9.04%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DT: -0.02
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DT: 0.22
VOO: 0.89
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DT: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DT: -0.01
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DT: -0.05
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.55
DT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и VOO

DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DT
Dynatrace, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DT и VOO

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.01%
-9.85%
DT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DT и VOO

Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.12%
13.96%
DT
VOO