PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DT и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
124.49%
116.56%
DT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

-0.12

VOO:

2.04

Коэф-т Сортино

DT:

0.04

VOO:

2.72

Коэф-т Омега

DT:

1.01

VOO:

1.38

Коэф-т Кальмара

DT:

-0.07

VOO:

3.02

Коэф-т Мартина

DT:

-0.19

VOO:

13.60

Индекс Язвы

DT:

18.89%

VOO:

1.88%

Дневная вол-ть

DT:

30.25%

VOO:

12.52%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DT:

-32.02%

VOO:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.65%.


DT

С начала года

-2.10%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

23.76%

1 год

-2.97%

5 лет

16.03%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

24.65%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

7.63%

1 год

24.77%

5 лет

14.57%

10 лет

13.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.122.04
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.042.72
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.38
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.073.02
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.1913.60
DT
VOO

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
2.04
DT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и VOO

DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DT
Dynatrace, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DT и VOO

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.02%
-3.52%
DT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DT и VOO

Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.11%
3.58%
DT
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab