PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DT и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.14%
88.24%
DT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DT:

-0.21

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

DT:

-0.08

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

DT:

0.99

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

DT:

-0.14

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

DT:

-0.77

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

DT:

8.70%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

DT:

31.92%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

DT:

-61.77%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DT:

-46.66%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -22.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%.


DT

С начала года

-22.70%

1 месяц

-25.18%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-8.61%

5 лет

15.30%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DT: -0.21
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино DT, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DT: -0.08
VOO: 0.01
Коэффициент Омега DT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DT: 0.99
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара DT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DT: -0.14
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина DT, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DT: -0.77
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.07
DT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и VOO

DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DT
Dynatrace, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DT и VOO

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.66%
-17.13%
DT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DT и VOO

Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.52%
9.12%
DT
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab