Сравнение DT с AZPN
DT (Dynatrace, Inc.) and AZPN (Aspen Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DT и AZPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- -20.06%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- —
AZPN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DT и AZPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | -0.21% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | 6.08% |
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.00% | 5.89% | 13.39% | 7.18% | 34.95% | 16.85% | 7.71% | -9.16% |
Correlation
The correlation between DT and AZPN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between DT and AZPN shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DT:
$2.02B
AZPN:
$1.14B
DT:
$1.65B
AZPN:
$626.06M
DT:
$289.14M
AZPN:
$332.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. AZPN — Ранг доходности на риск
DT
AZPN
Сравнение DT c AZPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Aspen Technology, Inc. (AZPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DT | AZPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DT | AZPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DT и AZPN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | AZPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.70% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и AZPN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | AZPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.56% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и AZPN
Ни DT, ни AZPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и AZPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Aspen Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DT and AZPN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DT и AZPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор