PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с MGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DSTL is actively managed, while MGV is passively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 9.27%/yr vs 12.10%/yr for MGV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 14.01%.

DSTL

1 день
1.06%
1 месяц
1.94%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.05%
1 год
13.97%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и MGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		3.62%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-3.32%

Correlation

The correlation between DSTL and MGV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between DSTL and MGV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTL и MGV

Секторы
DSTL
MGV

Технологии

26.7%
14.2%

Здравоохранение

20.3%
16.6%

Промышленность

15.9%
13.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

7.6%
3.4%

Финансовые услуги

6.9%
23.9%

Энергетика

5.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
11.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.6%

Сырьевые материалы

0.7%
2.4%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

DSTL
26.7%
MGV
14.2%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
MGV
16.6%

Промышленность

DSTL
15.9%
MGV
13.7%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
MGV
3.7%

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
MGV
3.4%

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
MGV
23.9%

Энергетика

DSTL
5.6%
MGV
6.6%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
MGV
11.9%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
MGV
2.6%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
MGV
2.4%

Недвижимость

DSTL

-

MGV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

DSTL vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.93

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
4.16

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.53

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.48

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

17.05

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.93

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.48

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DSTL и MGV

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-55.87%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.42%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-13.18%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-16.54%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-7.69%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.68%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и MGV

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.37%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

7.49%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

9.85%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

13.57%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

16.33%

+3.06%

Сравнение комиссий DSTL и MGV

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и MGV

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности MGV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.23%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and MGV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTL has higher volatility (3.52%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs MGV's -55.87%.

On 5-year performance, MGV leads with 12.10% vs 9.27% for DSTL. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGV has performed better with a 12.10% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.23% for DSTL.

They also come from different issuers: Distillate Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор