Сравнение DSTL с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
DSTL и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTL или MGV.
Основные характеристики
| DSTL | MGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.22% | 22.64% |
| Дох-ть за 1 год | 31.96% | 33.34% |
| Дох-ть за 3 года | 10.85% | 10.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.96% | 12.20% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.92 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 5.71 | 6.76 |
| Коэф-т Мартина | 13.64 | 22.96 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 11.22% | 9.98% |
| Макс. просадка | -33.10% | -56.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DSTL и MGV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и MGV
С начала года, DSTL показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 22.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и MGV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSTL c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и MGV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности MGV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.24% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.22% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и MGV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и MGV
Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.