Сравнение DSTL с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
DSTL и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и MGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и MGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.51% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 3.51%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
MGV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и MGV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.
Доходность на риск
DSTL vs. MGV — Ранг доходности на риск
DSTL
MGV
Сравнение DSTL c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | MGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.07 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.53 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.40 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 6.06 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.07 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и MGV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и MGV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MGV в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и MGV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и MGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -55.87% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -10.91% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -16.54% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.66% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -7.76% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.52% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и MGV
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.55% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.47% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 14.59% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 13.56% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 16.33% | +3.20% |