PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSTL с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSTL и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.28%
9.39%
DSTL
MGV

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 20.54%.


DSTL

С начала года

15.31%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

8.28%

1 год

24.38%

5 лет (среднегодовая)

15.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MGV

С начала года

20.54%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

9.39%

1 год

27.80%

5 лет (среднегодовая)

11.72%

10 лет (среднегодовая)

10.66%

Основные характеристики


DSTLMGV
Коэф-т Шарпа2.212.84
Коэф-т Сортино3.224.03
Коэф-т Омега1.391.52
Коэф-т Кальмара4.185.72
Коэф-т Мартина9.8818.48
Индекс Язвы2.51%1.53%
Дневная вол-ть11.20%9.95%
Макс. просадка-33.10%-56.31%
Текущая просадка-3.28%-1.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSTL и MGV

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.


DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DSTL и MGV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSTL c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.212.84
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.224.03
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.52
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.185.72
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.8818.48
DSTL
MGV

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
2.84
DSTL
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и MGV

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MGV в 2.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.28%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.26%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%2.29%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и MGV

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.28%
-1.71%
DSTL
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и MGV

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеют волатильность 3.55% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.65%
DSTL
MGV