Сравнение DSTL с AVUV
DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 10.26%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.
DSTL
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 6.54%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 8.79%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSTL и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 8.79% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 11.06% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 24.50% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between DSTL and AVUV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between DSTL and AVUV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DSTL и AVUV
Секторы
DSTL
AVUV
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
DSTL
AVUV
Здравоохранение
DSTL
AVUV
Промышленность
DSTL
AVUV
Потребительский циклический сектор
DSTL
AVUV
Финансовые услуги
DSTL
AVUV
Коммуникационные услуги
DSTL
AVUV
Энергетика
DSTL
AVUV
Потребительский защитный сектор
DSTL
AVUV
Коммунальные услуги
DSTL
AVUV
Сырьевые материалы
DSTL
AVUV
Недвижимость
DSTL
-
AVUV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSTL vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DSTL
AVUV
Сравнение DSTL c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSTL | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.72 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 14.06 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSTL и AVUV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSTL | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -49.42% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -7.95% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -28.79% | +11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -28.79% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -7.83% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.66% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и AVUV
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSTL | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 2.95% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.11% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 17.15% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 22.51% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 28.10% | -8.74% |
Сравнение комиссий DSTL и AVUV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и AVUV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AVUV в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.24% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.16% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
DSTL and AVUV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSTL has higher volatility (5.13%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs AVUV's -49.42%.
On 5-year performance, AVUV leads with 14.00% vs 10.26% for DSTL. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 14.00% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.
AVUV has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.16% for DSTL.
DSTL is categorized as Large Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Distillate Capital and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.25% for AVUV.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSTL и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор