Сравнение DSTL с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
DSTL и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 11.58% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и AVUV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
DSTL vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DSTL
AVUV
Сравнение DSTL c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.22 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.78 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.88 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 7.40 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.22 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и AVUV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и AVUV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и AVUV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -49.42% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -15.43% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -28.79% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -3.97% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -8.14% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.91% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и AVUV
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.41% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 13.10% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 23.46% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 22.95% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 28.59% | -9.06% |