Сравнение DSTL с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
DSTL и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTL или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 14.12%.
DSTL
15.92%
-1.31%
8.44%
25.45%
15.26%
N/A
AVUV
14.12%
3.10%
9.47%
28.48%
16.34%
N/A
Основные характеристики
| DSTL | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 10.40 | 7.37 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 11.20% | 21.14% |
| Макс. просадка | -33.10% | -49.42% |
| Текущая просадка | -2.77% | -3.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и AVUV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между DSTL и AVUV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSTL c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и AVUV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности AVUV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.28% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.54% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и AVUV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и AVUV
Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.64%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.