Сравнение DSTL с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
DSTL и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTL или AVUV.
Основные характеристики
| DSTL | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.22% | 18.21% |
| Дох-ть за 1 год | 31.96% | 40.46% |
| Дох-ть за 3 года | 10.85% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.96% | 16.70% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 5.71 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.64 | 10.17 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 11.22% | 21.74% |
| Макс. просадка | -33.10% | -49.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DSTL и AVUV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и AVUV
С начала года, DSTL показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 18.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и AVUV
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSTL c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и AVUV
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности AVUV в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.24% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.49% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и AVUV
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и AVUV
Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.42%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.