PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPY.DE с YMSF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSPY.DE с YMSF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE).

DSPY.DE и YMSF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. YMSF.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DSPY.DE и YMSF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSPY.DE и YMSF.DE

2026 (YTD)20252024
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		-13.14%2.89%-0.22%
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		-26.34%-1.48%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, DSPY.DE показывает доходность -13.14%, что значительно выше, чем у YMSF.DE с доходностью -26.34%.

DSPY.DE

1 день
-4.68%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMSF.DE

1 день
-1.15%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-29.08%
1 год
-17.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP

Часто сравнивают с DSPY.DE:
DSPY.DE с SPYDSPY.DE с QQQY.DEDSPY.DE с VOODSPY.DE с RSPDSPY.DE с WBDDSPY.DE с OAMZ.DEDSPY.DE с VTV
Часто сравнивают с YMSF.DE:
YMSF.DE с 3DAX.DEYMSF.DE с OAMZ.DEYMSF.DE с 3JPN.DEYMSF.DE с COIY.DEYMSF.DE с 3SLV.DEYMSF.DE с AAPY.DEYMSF.DE с JEQA.DE

Сравнение комиссий DSPY.DE и YMSF.DE

DSPY.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии YMSF.DE в 0.55%.

YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR

Доходность на риск

DSPY.DE vs. YMSF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPY.DE
Ранг доходности на риск DSPY.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
YMSF.DE
Ранг доходности на риск YMSF.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMSF.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPY.DE c YMSF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPY.DEYMSF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-0.55

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

-0.63

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.91

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.33

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

-0.74

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPY.DE vs. YMSF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPY.DE на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа YMSF.DE равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPY.DE и YMSF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPY.DEYMSF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.66

+0.32

Корреляция

Корреляция между DSPY.DE и YMSF.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPY.DE и YMSF.DE

Дивидендная доходность DSPY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 62.20%, что больше доходности YMSF.DE в 8.56%

TTM2025
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		62.20%87.09%
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		8.56%7.16%

Просадки

Сравнение просадок DSPY.DE и YMSF.DE

Максимальная просадка DSPY.DE за все время составила -24.16%, что меньше максимальной просадки YMSF.DE в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPY.DE и YMSF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DSPY.DEYMSF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.16%

-41.28%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-41.28%

+17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.16%

-41.12%

+16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-13.85%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

18.53%

-8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPY.DE и YMSF.DE

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что DSPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMSF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSPY.DEYMSF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.72%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.89%

26.64%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

31.11%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

29.33%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

29.33%

-5.17%