Сравнение DSPIX с NANC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).
DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DSPIX и NANC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSPIX и NANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | -4.37% | 17.81% | 24.40% | 16.40% |
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | -6.68% | 18.54% | 26.83% | 20.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DSPIX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -6.68%.
DSPIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 13.50%
NANC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSPIX и NANC
DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.
Доходность на риск
DSPIX vs. NANC — Ранг доходности на риск
DSPIX
NANC
Сравнение DSPIX c NANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSPIX | NANC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 5.83 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSPIX | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.09 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DSPIX и NANC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSPIX и NANC
Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.41%, что больше доходности NANC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 35.41% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DSPIX и NANC
Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и NANC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSPIX | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -20.94% | -34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.21% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -8.65% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -2.74% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.19% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSPIX и NANC
Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 5.35%, в то время как у Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSPIX | NANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.91% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 10.72% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 18.98% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.86% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 16.86% | +1.15% |