PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSPIX с NANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPIX с NANC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both funds - DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal. DSPIX is passively managed, while NANC is actively managed. Over the past 3 years, DSPIX returned 21.43%/yr vs 22.93%/yr for NANC. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. DSPIX charges 0.20%/yr vs 0.72%/yr for NANC.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSPIX показывает доходность 13.67%, а NANC немного ниже – 13.17%.

DSPIX

1 день
1.80%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
12.96%
С начала года
13.67%
1 год
24.24%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.19%
10 лет*
14.81%
Всё время*
10.68%

NANC

1 день
-0.49%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
15.21%
С начала года
13.17%
1 год
22.97%
3 года*
22.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DSPIX

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund
$0.00$0.00$0.00

NANC

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF
$872.76K$829.09K$1.02M

Сравнение доходности по годам DSPIX и NANC

2026 (YTD)202520242023
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		13.67%17.81%24.40%17.90%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		13.17%18.54%26.83%22.81%

Correlation

The correlation between DSPIX and NANC is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.95

The correlation between DSPIX and NANC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с PRNHXDSPIX с VTIDSPIX с PRGFXDSPIX с BTC-USD
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с VOONANC с MAGANANC с QQQNANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Доходность на риск

DSPIX vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DSPIX c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSPIXNANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.54

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.16

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.89

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

7.44

+3.96

DSPIX vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANC равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и NANC

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и NANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPIXNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-20.94%

-34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.21%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-20.94%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-2.63%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.09%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и NANC

Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 4.15%, в то время как у Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPIXNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.20%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.06%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

15.03%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.86%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.86%

+1.19%

Сравнение комиссий DSPIX и NANC

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NANC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и NANC

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.80%, что больше доходности NANC в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		29.80%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.18%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DSPIX and NANC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NANC has higher volatility (5.20%) compared to DSPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, DSPIX dropped -55.32% vs NANC's -20.94%.

DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPIX и NANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор