PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSPIX с NANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSPIX с NANC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both funds - DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive. DSPIX is passively managed, while NANC is actively managed. Over the past 3 years, DSPIX returned 22.57%/yr vs 23.55%/yr for NANC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DSPIX charges 0.20%/yr vs 0.72%/yr for NANC.

Доходность

Сравнение доходности DSPIX и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSPIX показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью 9.48%.

DSPIX

1 день
0.14%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.81%
1 год
28.93%
3 года*
22.57%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.08%

NANC

1 день
-1.03%
1 месяц
6.13%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.13%
1 год
26.05%
3 года*
23.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSPIX и NANC

2026 (YTD)202520242023
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		11.63%17.81%24.40%16.40%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		9.48%18.54%26.83%20.79%

Correlation

The correlation between DSPIX and NANC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.95

The correlation between DSPIX and NANC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с PRNHXDSPIX с VTIDSPIX с PRGFXDSPIX с BTC-USD
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHG

Доходность на риск

DSPIX vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSPIX c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSPIXNANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.93

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.67

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.14

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

8.86

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSPIX vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSPIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа NANC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSPIX и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSPIXNANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.93

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.38

-0.81

Просадки

Сравнение просадок DSPIX и NANC

Максимальная просадка DSPIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSPIX и NANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSPIXNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-20.94%

-34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.21%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-20.94%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-2.67%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.95%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DSPIX и NANC

Текущая волатильность для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) составляет 2.83%, в то время как у Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSPIXNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.65%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

10.38%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

13.60%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.73%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.73%

+1.30%

Сравнение комиссий DSPIX и NANC

DSPIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NANC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSPIX и NANC

Дивидендная доходность DSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, что больше доходности NANC в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		30.32%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DSPIX and NANC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NANC has higher volatility (3.65%) compared to DSPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, DSPIX dropped -55.32% vs NANC's -20.94%.

DSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSPIX и NANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор