PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSMDX с CTIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSMDX с CTIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSMDX (Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DSMDX returned 8.59%/yr vs 11.66%/yr for CTIGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DSMDX charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.

Доходность

Сравнение доходности DSMDX и CTIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSMDX показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 28.53%.

DSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.21%
С начала года
19.85%
6 месяцев
16.25%
1 год
40.81%
3 года*
22.64%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

CTIGX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.09%
С начала года
28.53%
6 месяцев
26.08%
1 год
55.79%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSMDX и CTIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		19.85%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		28.53%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%74.34%

Correlation

The correlation between DSMDX and CTIGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.95

The correlation between DSMDX and CTIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DMCRXDSMDX с DRESXDSMDX с DMAGXDSMDX с DRIOXDSMDX с DREGXDSMDX с DEVDXDSMDX с BARAX
Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с BMDSXCTIGX с HFCSXCTIGX с MEFAXCTIGX с FRSGXCTIGX с MGPIXCTIGX с BFGFX

Доходность на риск

DSMDX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSMDX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSMDXCTIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.16

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.80

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.92

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

19.45

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSMDX vs. CTIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSMDX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTIGX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSMDX и CTIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSMDXCTIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.16

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DSMDX и CTIGX

Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и CTIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSMDXCTIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-46.26%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.56%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.05%

-29.30%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-46.26%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.02%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-18.59%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.92%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DSMDX и CTIGX

Текущая волатильность для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) составляет 8.62%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что DSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSMDXCTIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

9.24%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

20.28%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

26.31%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

26.98%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

29.11%

-3.13%

Сравнение комиссий DSMDX и CTIGX

DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSMDX и CTIGX

Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CTIGX в 3.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		3.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.34%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DSMDX and CTIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CTIGX has higher volatility (9.24%) compared to DSMDX (8.62%). In terms of maximum drawdown, DSMDX dropped -41.90% vs CTIGX's -46.26%.

CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSMDX и CTIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор