PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRVG.L с RNRU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRVG.L с RNRU.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DRVG.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing) and RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - DRVG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while RNRU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRVG.L returned 15.23%/yr vs 2.30%/yr for RNRU.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRVG.L и RNRU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRVG.L показывает доходность 30.30%, что значительно выше, чем у RNRU.L с доходностью 13.48%.

DRVG.L

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.61%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.22%
1 год
72.34%
3 года*
15.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

RNRU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.65%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
40.22%
3 года*
2.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRVG.L и RNRU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		30.30%20.54%-3.43%20.49%-26.05%1.32%
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating		13.48%24.83%-21.90%-19.50%-0.25%0.42%

Correlation

The correlation between DRVG.L and RNRU.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.52

The correlation between DRVG.L and RNRU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing

Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с DRVG.L:
DRVG.L с KARP.LDRVG.L с EUADDRVG.L с KLWD.LDRVG.L с COPG.LDRVG.L с FDN.LDRVG.L с SHLG.LDRVG.L с ECAR.L
Часто сравнивают с RNRU.L:
RNRU.L с GCLX.LRNRU.L с NCLP.LRNRU.L с VWRA.LRNRU.L с ESIE.LRNRU.L с EYED.LRNRU.L с GCED.LRNRU.L с XSEN.L

Доходность на риск

DRVG.L vs. RNRU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RNRU.L
Ранг доходности на риск RNRU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRU.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRU.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRU.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRU.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRVG.L c RNRU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVG.LRNRU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.52

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.40

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

4.28

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.87

16.37

+1.51

DRVG.L vs. RNRU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRVG.L на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNRU.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRVG.L и RNRU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRVG.L и RNRU.L

Максимальная просадка DRVG.L за все время составила -54.13%, примерно равная максимальной просадке RNRU.L в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVG.L и RNRU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVG.LRNRU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.13%

-53.53%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-9.44%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.63%

-36.73%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-24.20%

+15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.08%

-28.97%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.46%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DRVG.L и RNRU.L

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что DRVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNRU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVG.LRNRU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

5.11%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

12.27%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

16.06%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

18.27%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

18.27%

+9.70%

Сравнение комиссий DRVG.L и RNRU.L

И DRVG.L, и RNRU.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRVG.L и RNRU.L

Дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как RNRU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		0.58%0.94%1.38%0.83%0.67%
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRVG.L and RNRU.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRVG.L and RNRU.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

DRVG.L is categorized as Technology Equities, while RNRU.L is Energy Equities. DRVG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while RNRU.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRVG.L и RNRU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор