PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRVG.L с RBTX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRVG.L с RBTX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRVG.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing) and RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DRVG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRVG.L returned 17.58%/yr vs 18.77%/yr for RBTX.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DRVG.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for RBTX.L.

Доходность

Сравнение доходности DRVG.L и RBTX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DRVG.L торгуется в GBP, в то время как RBTX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBTX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DRVG.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у RBTX.L с доходностью 29.04%.

DRVG.L

1 день
-1.69%
1 месяц
9.10%
С начала года
39.92%
6 месяцев
38.63%
1 год
89.51%
3 года*
17.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

RBTX.L

1 день
-0.32%
1 месяц
9.00%
С начала года
29.04%
6 месяцев
26.25%
1 год
47.66%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRVG.L и RBTX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		39.92%20.43%-4.12%19.60%-26.53%-3.79%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.04%9.17%7.51%32.05%-26.55%-2.30%

Correlation

The correlation between DRVG.L and RBTX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between DRVG.L and RBTX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRVG.L и RBTX.L

Секторы
DRVG.L
RBTX.L

Технологии

37.7%
73.2%

Потребительский циклический сектор

25.2%
0.1%

Промышленность

18.0%
25.1%

Сырьевые материалы

13.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRVG.L
37.7%
RBTX.L
73.2%

Потребительский циклический сектор

DRVG.L
25.2%
RBTX.L
0.1%

Промышленность

DRVG.L
18.0%
RBTX.L
25.1%

Сырьевые материалы

DRVG.L
13.4%
RBTX.L
0.1%

Коммуникационные услуги

DRVG.L
5.7%
RBTX.L

-

Потребительский защитный сектор

DRVG.L

-

RBTX.L

-

Энергетика

DRVG.L

-

RBTX.L

-

Финансовые услуги

DRVG.L

-

RBTX.L

-

Здравоохранение

DRVG.L

-

RBTX.L
1.6%

Недвижимость

DRVG.L

-

RBTX.L

-

Коммунальные услуги

DRVG.L

-

RBTX.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с DRVG.L:
DRVG.L с KARP.LDRVG.L с EUADDRVG.L с KLWD.LDRVG.L с COPG.LDRVG.L с FDN.LDRVG.L с SHLG.LDRVG.L с IUIT.L
Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L

Доходность на риск

DRVG.L vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRVG.L c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRVG.LRBTX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
2.27

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
3.18

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.53

3.62

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

10.72

+13.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRVG.L vs. RBTX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRVG.L на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа RBTX.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRVG.L и RBTX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRVG.LRBTX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95

2.27

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.78

-0.49

Просадки

Сравнение просадок DRVG.L и RBTX.L

Максимальная просадка DRVG.L за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки RBTX.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVG.L и RBTX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVG.LRBTX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.24%

-33.46%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-13.10%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-27.28%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.32%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.78%

-8.25%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.43%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DRVG.L и RBTX.L

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что DRVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVG.LRBTX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

7.01%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

16.35%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

20.86%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

21.16%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

20.70%

+4.36%

Сравнение комиссий DRVG.L и RBTX.L

DRVG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RBTX.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRVG.L и RBTX.L

Дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как RBTX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		0.44%0.94%0.58%0.01%0.01%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRVG.L and RBTX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBTX.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBTX.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DRVG.L.

DRVG.L is categorized as Technology Equities, while RBTX.L is Robotics. DRVG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DRVG.L and 0.40% for RBTX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRVG.L и RBTX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор