Сравнение DRVE.L с XNNS.L
DRVE.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) and XNNS.L (Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Global X and DWS respectively. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRVE.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XNNS.L.
Доходность
Сравнение доходности DRVE.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRVE.L торгуется в USD, в то время как XNNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DRVE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 40.09%
- 6 месяцев
- 39.52%
- 1 год
- 88.02%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNNS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRVE.L и XNNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRVE.L Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating | 40.09% | 29.05% | -5.06% | 27.62% | -11.35% |
XNNS.L Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | -7.38% | 14.28% | 22.03% | 33.40% | -11.21% |
Correlation
The correlation between DRVE.L and XNNS.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between DRVE.L and XNNS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRVE.L vs. XNNS.L — Ранг доходности на риск
DRVE.L
XNNS.L
Сравнение DRVE.L c XNNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRVE.L | XNNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRVE.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DRVE.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRVE.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRVE.L и XNNS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRVE.L | XNNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | — | — |
Сравнение комиссий DRVE.L и XNNS.L
DRVE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XNNS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRVE.L и XNNS.L
Ни DRVE.L, ни XNNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRVE.L and XNNS.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNNS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNNS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DRVE.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and DWS. Their fees differ too: 0.50% for DRVE.L and 0.35% for XNNS.L.
Подберите оптимальное распределение для DRVE.L и XNNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор