PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRUP.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRUP.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRUP.DE (Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both Technology Equities funds - DRUP.DE tracks the MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered while XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUP.DE returned 8.78%/yr vs 22.22%/yr for XAIX.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DRUP.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности DRUP.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRUP.DE показывает доходность 23.69%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 37.21%.

DRUP.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
13.12%
С начала года
23.69%
6 месяцев
20.68%
1 год
39.91%
3 года*
19.28%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
16.54%
С начала года
37.21%
6 месяцев
37.25%
1 год
60.71%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRUP.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRUP.DE
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc		23.69%9.46%20.09%21.03%-31.26%10.02%48.77%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%31.66%

Correlation

The correlation between DRUP.DE and XAIX.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.87

The correlation between DRUP.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с DRUP.DE:
DRUP.DE с MJMT.DEDRUP.DE с QQQMDRUP.DE с SCHGDRUP.DE с VWCE.DEDRUP.DE с SPYDRUP.DE с URTHDRUP.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

DRUP.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRUP.DE
Ранг доходности на риск DRUP.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRUP.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRUP.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.03

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.97

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

5.11

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

14.72

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRUP.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRUP.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX.DE равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRUP.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRUP.DEXAIX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.03

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.08

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DRUP.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка DRUP.DE за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRUP.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-33.08%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-12.10%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-27.61%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-33.08%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-3.11%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-7.39%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.21%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DRUP.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) составляет 6.32%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что DRUP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRUP.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.63%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

16.15%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

20.43%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

20.73%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

21.30%

-0.03%

Сравнение комиссий DRUP.DE и XAIX.DE

DRUP.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRUP.DE и XAIX.DE

Ни DRUP.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DRUP.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DRUP.DE.

DRUP.DE tracks MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for DRUP.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRUP.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор