Сравнение DRUG.AX с F100.AX
DRUG.AX (Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF) and F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) are both exchange-traded funds - DRUG.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index, while F100.AX is a Global Equities fund tracking the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUG.AX returned 4.03%/yr vs 11.19%/yr for F100.AX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DRUG.AX charges 0.57%/yr vs 0.45%/yr for F100.AX.
Доходность
Сравнение доходности DRUG.AX и F100.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUG.AX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у F100.AX с доходностью 2.19%.
DRUG.AX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.32%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUG.AX и F100.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUG.AX Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF | 1.49% | 11.83% | 1.82% | 0.76% | -3.68% | 23.60% | 4.75% | 10.26% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 25.77% | 14.12% | 11.00% | -1.20% | 21.76% | -16.05% | 7.82% |
Correlation
The correlation between DRUG.AX and F100.AX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between DRUG.AX and F100.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUG.AX vs. F100.AX — Ранг доходности на риск
DRUG.AX
F100.AX
Сравнение DRUG.AX c F100.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUG.AX | F100.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 3.70 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUG.AX и F100.AX
Максимальная просадка DRUG.AX за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки F100.AX в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUG.AX и F100.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUG.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -31.78% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -8.92% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -8.92% | -11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -19.00% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.05% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.90% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.00% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUG.AX и F100.AX
Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DRUG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F100.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUG.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 3.07% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 9.63% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 11.45% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 12.72% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.90% | +1.27% |
Сравнение комиссий DRUG.AX и F100.AX
DRUG.AX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии F100.AX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUG.AX и F100.AX
Дивидендная доходность DRUG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности F100.AX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUG.AX Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF | 3.63% | 0.00% | 2.84% | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 0.62% | 0.28% | 3.37% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRUG.AX and F100.AX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, F100.AX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F100.AX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.57% for DRUG.AX.
DRUG.AX is categorized as Health & Biotech Equities, while F100.AX is Global Equities. DRUG.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index, while F100.AX tracks FTSE 100 Index. Their fees differ too: 0.57% for DRUG.AX and 0.45% for F100.AX.
Подберите оптимальное распределение для DRUG.AX и F100.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор