PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRS с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRS с VRT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или VRT.

Корреляция

Корреляция между DRS и VRT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DRS и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.92%
560.15%
DRS
VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

1.84

VRT:

0.13

Коэф-т Сортино

DRS:

2.30

VRT:

0.68

Коэф-т Омега

DRS:

1.33

VRT:

1.09

Коэф-т Кальмара

DRS:

3.29

VRT:

0.16

Коэф-т Мартина

DRS:

9.44

VRT:

0.39

Индекс Язвы

DRS:

7.97%

VRT:

25.27%

Дневная вол-ть

DRS:

41.10%

VRT:

73.92%

Макс. просадка

DRS:

-22.90%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

DRS:

-0.17%

VRT:

-43.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRS:

$9.77B

VRT:

$31.96B

EPS

DRS:

$0.80

VRT:

$1.85

Коэффициент P/E

DRS:

45.89

VRT:

45.34

Коэффициент P/S

DRS:

3.02

VRT:

3.80

Коэффициент P/B

DRS:

3.81

VRT:

11.99

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$2.55B

VRT:

$8.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$577.00M

VRT:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$312.00M

VRT:

$1.39B

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -23.43%.

DRS

С начала года

15.62%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

32.24%

1 год

74.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRT

С начала года

-23.43%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

-22.43%

1 год

-3.64%

5 лет

53.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRS
Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRS: 1.84
VRT: 0.13
Коэффициент Сортино DRS, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRS: 2.30
VRT: 0.68
Коэффициент Омега DRS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRS: 1.33
VRT: 1.09
Коэффициент Кальмара DRS, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRS: 3.29
VRT: 0.16
Коэффициент Мартина DRS, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRS: 9.44
VRT: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VRT равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
0.13
DRS
VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и VRT

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности VRT в 0.14%

TTM20242023202220212020
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.14%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок DRS и VRT

Максимальная просадка DRS за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-43.33%
DRS
VRT

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и VRT

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 15.77%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 32.44%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
32.44%
DRS
VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию