Сравнение DRS с VRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DRS с VRT

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или VRT.

Корреляция

Корреляция между DRS и VRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DRS и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DRS

VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

1.21

VRT:

-0.43

Коэф-т Сортино

DRS:

1.70

VRT:

-0.17

Коэф-т Омега

DRS:

1.24

VRT:

0.98

Коэф-т Кальмара

DRS:

2.09

VRT:

-0.49

Коэф-т Мартина

DRS:

6.18

VRT:

-1.38

Индекс Язвы

DRS:

7.75%

VRT:

22.02%

Дневная вол-ть

DRS:

39.55%

VRT:

71.13%

Макс. просадка

DRS:

-22.90%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

DRS:

-19.20%

VRT:

-61.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRS:

$7.99B

VRT:

$22.62B

EPS

DRS:

$0.80

VRT:

$1.28

Цена/прибыль

DRS:

37.69

VRT:

46.41

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$2.55B

VRT:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$577.00M

VRT:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$312.00M

VRT:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -47.68%.

DRS

С начала года

-6.42%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-0.37%

1 год

46.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRT

С начала года

-47.68%

1 месяц

-32.38%

6 месяцев

-43.49%

1 год

-26.28%

5 лет

49.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DRS: 1.21

VRT: -0.43

Коэффициент Сортино

DRS: 1.70

VRT: -0.17

Коэффициент Омега

DRS: 1.24

VRT: 0.98

Коэффициент Кальмара

DRS: 2.09

VRT: -0.49

Коэффициент Мартина

DRS: 6.18

VRT: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VRT равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DRS

VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и VRT

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности VRT в 0.21%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.21%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%

Просадки

Сравнение просадок DRS и VRT

Максимальная просадка DRS за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DRS

VRT

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и VRT

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 14.31%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DRS

VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DRS с VRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DRS и VRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и VRT

DRS

VRT

Сравнение DRS c VRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и VRT

Просадки

Сравнение просадок DRS и VRT

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и VRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество