Сравнение DRS с VRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DRS с VRT

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или VRT.

Корреляция

Корреляция между DRS и VRT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DRS и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DRS

VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

2.21

VRT:

1.63

Коэф-т Сортино

DRS:

2.82

VRT:

1.98

Коэф-т Омега

DRS:

1.39

VRT:

1.30

Коэф-т Кальмара

DRS:

5.87

VRT:

2.88

Коэф-т Мартина

DRS:

13.46

VRT:

7.28

Индекс Язвы

DRS:

6.00%

VRT:

14.50%

Дневная вол-ть

DRS:

36.61%

VRT:

64.74%

Макс. просадка

DRS:

-14.64%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

DRS:

-7.48%

VRT:

-20.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRS:

$9.15B

VRT:

$44.88B

EPS

DRS:

$0.74

VRT:

$1.50

Цена/прибыль

DRS:

46.78

VRT:

79.71

Общая выручка (12 мес.)

DRS:

$2.25B

VRT:

$5.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRS:

$490.00M

VRT:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

DRS:

$238.00M

VRT:

$1.05B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRS показывает доходность 7.15%, а VRT немного ниже – 6.84%.

DRS

С начала года

7.15%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

25.43%

1 год

75.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRT

С начала года

6.84%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

69.96%

1 год

97.06%

5 лет

56.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRS

VRT

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа VRT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DRS

VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и VRT

DRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.09%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%

Просадки

Сравнение просадок DRS и VRT

Максимальная просадка DRS за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DRS

VRT

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и VRT

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 10.88%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DRS

VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo DRS Inc. Common Stock и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DRS с VRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DRS и VRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и VRT

DRS

VRT

Сравнение DRS c VRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и VRT

Просадки

Сравнение просадок DRS и VRT

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRS и VRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество