Сравнение DRS с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DRS и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRS и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 34.78% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 16.29% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DRS показывает доходность 34.78%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
DRS
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 34.78%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 52.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRS vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DRS
SCHG
Сравнение DRS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRS | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.24 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 3.71 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.79 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DRS и SCHG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и SCHG
Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.78% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DRS и SCHG
Максимальная просадка DRS за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -34.59% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.48% | -16.41% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -12.51% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -5.22% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 4.84% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и SCHG
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 6.77% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 12.54% | +17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.47% | 22.45% | +19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 22.31% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.54% | 21.51% | +17.03% |