PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRS с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRS с SCHG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или SCHG.

Корреляция

Корреляция между DRS и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DRS и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.92%
76.37%
DRS
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRS:

1.84

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

DRS:

2.30

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

DRS:

1.33

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

DRS:

3.29

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

DRS:

9.44

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

DRS:

7.97%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

DRS:

41.10%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

DRS:

-22.90%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

DRS:

-0.17%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, DRS показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%.

DRS

С начала года

15.62%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

32.24%

1 год

74.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-4.69%

1 год

14.30%

5 лет

18.55%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRS и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRS
Ранг риск-скорректированной доходности DRS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRS c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRS: 1.84
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино DRS, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRS: 2.30
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега DRS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRS: 1.33
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара DRS, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRS: 3.29
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина DRS, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRS: 9.44
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа DRS на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
0.55
DRS
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRS и SCHG

Дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SCHG в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRS
Leonardo DRS Inc. Common Stock		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.45%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок DRS и SCHG

Максимальная просадка DRS за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17%
-13.04%
DRS
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности DRS и SCHG

Текущая волатильность для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) составляет 15.77%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что DRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.77%
16.60%
DRS
SCHG