Сравнение DRS с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRS или SCHG.
Основные характеристики
| DRS | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 84.23% | 34.56% |
| Дох-ть за 1 год | 86.46% | 44.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 6.54 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 14.17 | 15.40 |
| Индекс Язвы | 6.24% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 36.03% | 16.96% |
| Макс. просадка | -14.64% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DRS и SCHG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRS и SCHG
С начала года, DRS показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 34.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRS и SCHG
DRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок DRS и SCHG
Максимальная просадка DRS за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRS и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRS и SCHG
Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.