PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRMC.TO с QCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRMC.TO с QCN.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRMC.TO (Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and QCN.TO (Mackenzie Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds. DRMC.TO is actively managed, while QCN.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRMC.TO returned 14.30%/yr vs 15.41%/yr for QCN.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DRMC.TO и QCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMC.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRMC.TO показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у QCN.TO с доходностью 12.81%.

DRMC.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
6.79%
С начала года
11.14%
1 год
31.51%
3 года*
24.05%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—

QCN.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
8.27%
С начала года
12.81%
1 год
33.26%
3 года*
24.00%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRMC.TO и QCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRMC.TO
Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF		11.14%32.01%24.10%13.91%-11.52%29.22%8.91%17.21%-9.58%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		12.81%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-12.24%

Correlation

The correlation between DRMC.TO and QCN.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.64

Over the past year, DRMC.TO and QCN.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с DRMC.TO:
DRMC.TO с DANC.TODRMC.TO с DCC.TODRMC.TO с DCG.TODRMC.TO с DCS.TODRMC.TO с DRFD.TODRMC.TO с DRFE.TODRMC.TO с DRFG.TO
Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с 3NIE.LQCN.TO с ACWV

Доходность на риск

DRMC.TO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMC.TO
Ранг доходности на риск DRMC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMC.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMC.TO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMC.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRMC.TOQCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.51

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.27

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.54

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

16.07

-2.97

DRMC.TO vs. QCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMC.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCN.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMC.TO и QCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRMC.TO и QCN.TO

Максимальная просадка DRMC.TO за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMC.TO и QCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRMC.TOQCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-36.90%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-9.43%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-12.26%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-16.37%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.17%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.63%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.08%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMC.TO и QCN.TO

Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что DRMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRMC.TOQCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.12%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.88%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

13.29%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

13.26%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

15.67%

+1.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMC.TO и QCN.TO

Дивидендная доходность DRMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности QCN.TO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRMC.TO
Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.59%1.72%2.16%2.66%2.53%2.18%2.75%2.52%0.72%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		1.95%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.03%3.07%2.73%

Часто задаваемые вопросы

DRMC.TO and QCN.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and Mackenzie.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRMC.TO и QCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор