Сравнение DRMBX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
DRMBX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 5 мая 1994 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности DRMBX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRMBX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMBX BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund | -0.34% | 4.47% | 2.37% | 5.93% | -9.77% | 1.26% | 4.86% | 8.34% | 0.74% | 5.62% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DRMBX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции DRMBX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.34% соответственно.
DRMBX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 2.04%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRMBX и NQP
DRMBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
DRMBX vs. NQP — Ранг доходности на риск
DRMBX
NQP
Сравнение DRMBX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRMBX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.50 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.27 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 3.27 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 8.94 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRMBX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.50 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.41 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между DRMBX и NQP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRMBX и NQP
Дивидендная доходность DRMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMBX BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund | 3.38% | 4.30% | 3.02% | 2.30% | 2.06% | 1.93% | 2.37% | 3.30% | 2.95% | 3.07% | 3.24% | 3.47% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок DRMBX и NQP
Максимальная просадка DRMBX за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMBX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRMBX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.48% | -41.87% | +27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -4.63% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -32.41% | +17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.48% | -32.41% | +17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.68% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -6.93% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.69% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRMBX и NQP
Текущая волатильность для BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) составляет 1.19%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DRMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRMBX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 4.13% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 5.32% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 9.22% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 9.80% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 10.85% | -6.83% |