Сравнение DRIRX с FRQKX
DRIRX (Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, DRIRX returned 1.82%/yr vs 2.81%/yr for FRQKX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DRIRX charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.
Доходность
Сравнение доходности DRIRX и FRQKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIRX показывает доходность 3.98%, а FRQKX немного ниже – 3.83%.
DRIRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 4.79%
FRQKX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIRX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIRX Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund | 3.98% | 9.59% | 4.53% | 7.67% | -17.65% | 7.02% | 16.14% | 3.88% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.83% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Correlation
The correlation between DRIRX and FRQKX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between DRIRX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIRX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
DRIRX
FRQKX
Сравнение DRIRX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIRX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.03 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 12.86 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIRX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.77 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DRIRX и FRQKX
Максимальная просадка DRIRX за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIRX и FRQKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIRX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.69% | -16.97% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -3.42% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.60% | -5.17% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -16.97% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.26% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -3.86% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.80% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIRX и FRQKX
Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund (DRIRX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) имеют волатильность 1.60% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIRX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.66% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 3.44% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.17% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 5.56% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 5.76% | +1.84% |
Сравнение комиссий DRIRX и FRQKX
DRIRX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIRX и FRQKX
Дивидендная доходность DRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности FRQKX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIRX Dimensional 2020 Target Date Retirement Income Fund | 5.62% | 5.80% | 4.18% | 3.62% | 7.41% | 4.42% | 3.00% | 2.51% | 2.59% | 1.48% | 1.34% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.23% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DRIRX and FRQKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRQKX has higher volatility (1.66%) compared to DRIRX (1.60%). In terms of maximum drawdown, DRIRX dropped -23.69% vs FRQKX's -16.97%.
FRQKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIRX и FRQKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор