PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRI с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRI и GLDM составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности DRI и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
108.40%
106.47%
DRI
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRI:

0.72

GLDM:

1.96

Коэф-т Сортино

DRI:

1.45

GLDM:

2.58

Коэф-т Омега

DRI:

1.17

GLDM:

1.34

Коэф-т Кальмара

DRI:

0.99

GLDM:

3.60

Коэф-т Мартина

DRI:

2.01

GLDM:

10.29

Индекс Язвы

DRI:

9.85%

GLDM:

2.83%

Дневная вол-ть

DRI:

27.44%

GLDM:

14.88%

Макс. просадка

DRI:

-72.80%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

DRI:

0.00%

GLDM:

-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 18.27%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 27.06%.


DRI

С начала года

18.27%

1 месяц

15.38%

6 месяцев

24.72%

1 год

19.80%

5 лет

14.37%

10 лет

17.00%

GLDM

С начала года

27.06%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

12.95%

1 год

28.19%

5 лет

12.04%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRI c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.721.96
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.452.58
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.34
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.993.60
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.0110.29
DRI
GLDM

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.72
1.96
DRI
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и GLDM

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DRI
Darden Restaurants, Inc.
2.89%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%3.86%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRI и GLDM

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-5.88%
DRI
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и GLDM

Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.73%
5.16%
DRI
GLDM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab