PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRI с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRI с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DRI и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRI и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRI
Darden Restaurants, Inc.		7.33%1.56%17.70%22.83%-4.84%29.48%10.45%12.29%-6.12%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

DRI

1 день
0.51%
1 месяц
-8.33%
С начала года
7.33%
6 месяцев
4.59%
1 год
-2.80%
3 года*
11.69%
5 лет*
9.83%
10 лет*
14.57%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Darden Restaurants, Inc.

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с DRI:
DRI с QSRDRI с SPYDRI с WENDRI с OTISDRI с SLGNDRI с MCDDRI с HSY
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Доходность на риск

DRI vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг доходности на риск DRI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRI c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.82

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.25

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.71

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

10.04

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRI vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.82

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.25

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.09

-0.68

Корреляция

Корреляция между DRI и GLDM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и GLDM

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRI
Darden Restaurants, Inc.		3.01%3.15%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%13.76%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRI и GLDM

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.80%

-21.63%

-51.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-19.14%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-20.92%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-13.19%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-6.04%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

5.16%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и GLDM

Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 8.63%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

11.01%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

24.07%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

27.57%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

17.65%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

16.77%

+19.09%