PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRI с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRI с GLDM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или GLDM.

Корреляция

Корреляция между DRI и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DRI и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.52%
159.93%
DRI
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRI:

1.06

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

DRI:

2.02

GLDM:

3.33

Коэф-т Омега

DRI:

1.23

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

DRI:

1.60

GLDM:

5.21

Коэф-т Мартина

DRI:

6.77

GLDM:

14.33

Индекс Язвы

DRI:

4.74%

GLDM:

2.94%

Дневная вол-ть

DRI:

30.21%

GLDM:

16.78%

Макс. просадка

DRI:

-72.80%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

DRI:

-4.31%

GLDM:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 25.87%.

DRI

С начала года

8.26%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

26.38%

1 год

31.57%

5 лет

27.41%

10 лет

16.19%

GLDM

С начала года

25.87%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

20.40%

1 год

41.49%

5 лет

13.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRI и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRI c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRI: 1.06
GLDM: 2.52
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRI: 2.02
GLDM: 3.33
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRI: 1.23
GLDM: 1.43
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRI: 1.60
GLDM: 5.21
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRI: 6.77
GLDM: 14.33

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
2.52
DRI
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и GLDM

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.81%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.10%3.75%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRI и GLDM

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.31%
-3.51%
DRI
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и GLDM

Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.97%
8.21%
DRI
GLDM