Сравнение DRFU.TO с XHD.TO
DRFU.TO (Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and XHD.TO (iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)) are both Large Cap Blend Equities funds. DRFU.TO is actively managed, while XHD.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRFU.TO returned 14.84%/yr vs 6.85%/yr for XHD.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRFU.TO и XHD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRFU.TO показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у XHD.TO с доходностью 16.68%.
DRFU.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 14.13%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- —
XHD.TO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам DRFU.TO и XHD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFU.TO Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 15.27% | 12.18% | 37.32% | 5.44% | -9.19% | 29.41% | 7.31% | 21.84% | -8.47% |
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 16.68% | -1.36% | 9.56% | 0.00% | 4.27% | 17.97% | -9.44% | 18.01% | -8.19% |
Correlation
The correlation between DRFU.TO and XHD.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between DRFU.TO and XHD.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRFU.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск
DRFU.TO
XHD.TO
Сравнение DRFU.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRFU.TO | XHD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.12 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 0.70 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 2.45 | +12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRFU.TO и XHD.TO
Максимальная просадка DRFU.TO за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFU.TO и XHD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRFU.TO | XHD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.89% | -38.71% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -11.29% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | -12.74% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | -16.37% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.94% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.23% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRFU.TO и XHD.TO
Текущая волатильность для Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFU.TO) составляет 2.31%, в то время как у iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DRFU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRFU.TO | XHD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 5.00% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 8.62% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 16.40% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 14.70% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.42% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRFU.TO и XHD.TO
Дивидендная доходность DRFU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XHD.TO в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFU.TO Desjardins RI USA Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 1.01% | 0.76% | 0.60% | 0.80% | 1.05% | 1.08% | 1.38% | 1.37% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHD.TO iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.35% | 2.74% | 3.06% | 3.16% | 2.75% | 2.87% | 3.51% | 2.51% | 2.87% | 2.41% | 2.54% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
DRFU.TO and XHD.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Desjardins and iShares.
Подберите оптимальное распределение для DRFU.TO и XHD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор