PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRFG.TO с TEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRFG.TO с TEQT.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRFG.TO (Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds. DRFG.TO is actively managed, while TEQT.TO is passively managed. Over the past year, DRFG.TO returned 30.68% vs 26.86% for TEQT.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DRFG.TO и TEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRFG.TO показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 13.02%.

DRFG.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
11.86%
С начала года
14.98%
1 год
30.68%
3 года*
23.57%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—

TEQT.TO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
8.01%
С начала года
13.02%
1 год
26.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFG.TO и TEQT.TO

2026 (YTD)2025
DRFG.TO
Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF		14.98%34.55%
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		13.02%27.28%

Correlation

The correlation between DRFG.TO and TEQT.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

0.63

The correlation between DRFG.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF

TD All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с DRFG.TO:
DRFG.TO с DANC.TODRFG.TO с DCG.TODRFG.TO с DCS.TODRFG.TO с DRFD.TODRFG.TO с DRFE.TODRFG.TO с DRFU.TODRFG.TO с DRMC.TO
Часто сравнивают с TEQT.TO:
TEQT.TO с XEQT.TOTEQT.TO с VEQT.TOTEQT.TO с TGRO.TOTEQT.TO с ZEQT.TOTEQT.TO с CAGE.TOTEQT.TO с TBAL.TOTEQT.TO с FEQT.NEO

Доходность на риск

DRFG.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRFG.TO
Ранг доходности на риск DRFG.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFG.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFG.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFG.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TEQT.TO
Ранг доходности на риск TEQT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFG.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFG.TOTEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.28

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.20

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.54

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

14.12

+0.40

DRFG.TO vs. TEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFG.TO на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQT.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFG.TO и TEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFG.TO и TEQT.TO

Максимальная просадка DRFG.TO за все время составила -27.73%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFG.TO и TEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRFG.TOTEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.73%

-7.62%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-7.62%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-1.00%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.91%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFG.TO и TEQT.TO

Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) имеют волатильность 3.19% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRFG.TOTEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.13%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

9.54%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

11.85%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

12.31%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

12.31%

+1.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFG.TO и TEQT.TO

Дивидендная доходность DRFG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности TEQT.TO в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRFG.TO
Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF		1.56%2.14%1.40%1.49%1.58%1.37%1.59%1.68%
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio		1.26%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRFG.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and TD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFG.TO и TEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор