Сравнение DRFE.TO с ZEM.TO
DRFE.TO (Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and ZEM.TO (BMO MSCI Emerging Markets Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DRFE.TO is actively managed, while ZEM.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRFE.TO returned 11.42%/yr vs 8.50%/yr for ZEM.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRFE.TO и ZEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRFE.TO показывает доходность 19.91%, а ZEM.TO немного выше – 20.77%.
DRFE.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
ZEM.TO
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -6.13%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 20.77%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам DRFE.TO и ZEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFE.TO Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 19.91% | 21.25% | 18.51% | 10.59% | -8.03% | 4.88% | 7.49% | 0.47% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 20.77% | 27.66% | 15.21% | 7.38% | -15.80% | -2.64% | 16.38% | 5.17% |
Correlation
The correlation between DRFE.TO and ZEM.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.37 |
Over the past year, DRFE.TO and ZEM.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRFE.TO vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск
DRFE.TO
ZEM.TO
Сравнение DRFE.TO c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRFE.TO | ZEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.26 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 9.98 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRFE.TO и ZEM.TO
Максимальная просадка DRFE.TO за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки ZEM.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFE.TO и ZEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRFE.TO | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.26% | -34.79% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.64% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -13.59% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -29.50% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -11.05% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.13% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.80% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRFE.TO и ZEM.TO
Текущая волатильность для Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) составляет 9.86%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что DRFE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRFE.TO | ZEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 10.43% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 22.77% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 24.52% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.11% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.84% | -1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRFE.TO и ZEM.TO
Дивидендная доходность DRFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ZEM.TO в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFE.TO Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 1.63% | 2.10% | 2.60% | 3.04% | 3.00% | 2.49% | 2.45% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.85% | 2.23% | 2.56% | 2.87% | 2.89% | 2.50% | 1.69% | 2.42% | 2.20% | 1.76% | 1.85% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
DRFE.TO and ZEM.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Desjardins and BMO.
Подберите оптимальное распределение для DRFE.TO и ZEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор