PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRFE.TO с ZEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRFE.TO и ZEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRFE.TO показывает доходность 19.91%, а ZEM.TO немного выше – 20.77%.


DRFE.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
11.85%
С начала года
19.91%
1 год
25.69%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.42%
10 лет*

ZEM.TO

1 день
-1.85%
1 месяц
-6.13%
6 месяцев
12.25%
С начала года
20.77%
1 год
37.84%
3 года*
21.47%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFE.TO и ZEM.TO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF
19.91%21.25%18.51%10.59%-8.03%4.88%7.49%0.47%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF
20.77%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.38%5.17%

Correlation

The correlation between DRFE.TO and ZEM.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.37

Over the past year, DRFE.TO and ZEM.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

DRFE.TO vs. ZEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRFE.TO
Ранг доходности на риск DRFE.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFE.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFE.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFE.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFE.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина

ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFE.TO c ZEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) и BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRFE.TOZEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.26

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

9.98

-3.37

DRFE.TO vs. ZEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFE.TO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEM.TO равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFE.TO и ZEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFE.TO и ZEM.TO

Максимальная просадка DRFE.TO за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки ZEM.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFE.TO и ZEM.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRFE.TOZEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-34.79%

+9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.64%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-13.59%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-29.50%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-11.05%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-10.13%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.80%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFE.TO и ZEM.TO

Текущая волатильность для Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) составляет 9.86%, в то время как у BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что DRFE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRFE.TOZEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

10.43%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

22.77%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

24.52%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.11%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.84%

-1.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFE.TO и ZEM.TO

Дивидендная доходность DRFE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ZEM.TO в 1.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF
1.63%2.10%2.60%3.04%3.00%2.49%2.45%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF
1.85%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%1.85%2.45%

Часто задаваемые вопросы


DRFE.TO and ZEM.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFE.TO и ZEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор