PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DQEIX с DLHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DQEIX с DLHRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DQEIX (BNY Mellon Global Equity Income Fund) and DLHRX (BNY Mellon High Yield Fund) are both mutual funds - DQEIX is a Global Equities fund managed by Dreyfus, while DLHRX is a High Yield Bonds fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DQEIX returned 10.14%/yr vs 4.40%/yr for DLHRX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DQEIX charges 0.92%/yr vs 0.70%/yr for DLHRX.

Доходность

Сравнение доходности DQEIX и DLHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon High Yield Fund (DLHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DQEIX показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у DLHRX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции DQEIX превзошли акции DLHRX по среднегодовой доходности: 10.14% против 4.40% соответственно.

DQEIX

1 день
0.50%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
8.85%
С начала года
13.05%
1 год
24.12%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.73%
10 лет*
10.14%

DLHRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.21%
С начала года
1.59%
1 год
5.37%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.03%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DQEIX и DLHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		13.05%24.64%6.54%9.70%-3.72%14.32%5.62%25.80%-5.61%18.18%
DLHRX
BNY Mellon High Yield Fund		1.59%8.22%6.93%10.91%-12.30%3.94%4.92%14.92%-3.80%7.24%

Correlation

The correlation between DQEIX and DLHRX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г.

0.40

The correlation between DQEIX and DLHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Equity Income Fund

BNY Mellon High Yield Fund

Часто сравнивают с DQEIX:
DQEIX с DAGVXDQEIX с DGRODQEIX с DFLYXDQEIX с DRLIXDQEIX с DIBRXDQEIX с DGLRXDQEIX с DISRX
Часто сравнивают с DLHRX:
DLHRX с DLDRXDLHRX с DIBRXDLHRX с DRLIXDLHRX с DISRXDLHRX с SNIEXDLHRX с SDSCXDLHRX с DGLRX

Доходность на риск

DQEIX vs. DLHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DQEIX
Ранг доходности на риск DQEIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQEIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQEIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQEIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQEIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DLHRX
Ранг доходности на риск DLHRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHRX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DQEIX c DLHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) и BNY Mellon High Yield Fund (DLHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DQEIXDLHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.50

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.58

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.20

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

10.38

-1.24

DQEIX vs. DLHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DQEIX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа DLHRX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DQEIX и DLHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DQEIX и DLHRX

Максимальная просадка DQEIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки DLHRX в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQEIX и DLHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DQEIXDLHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-28.62%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-2.45%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.21%

-3.34%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-16.55%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.69%

-20.53%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.37%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-3.35%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.52%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DQEIX и DLHRX

BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с BNY Mellon High Yield Fund (DLHRX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что DQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DQEIXDLHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.04%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

2.85%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

3.59%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

5.09%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

5.42%

+9.11%

Сравнение комиссий DQEIX и DLHRX

DQEIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DLHRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DQEIX и DLHRX

Дивидендная доходность DQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности DLHRX в 6.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLHRX
BNY Mellon High Yield Fund		6.78%6.93%6.11%5.79%4.76%4.35%5.17%5.55%6.52%5.72%5.54%6.79%
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		11.88%13.55%12.56%7.65%14.39%12.69%1.97%3.41%10.50%5.32%5.83%6.94%

Часто задаваемые вопросы

DQEIX and DLHRX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DQEIX has higher volatility (2.75%) compared to DLHRX (1.04%). In terms of maximum drawdown, DQEIX dropped -52.75% vs DLHRX's -28.62%.

DQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DQEIX и DLHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор