Сравнение DPZ с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DPZ и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPZ и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -13.49% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.65% против 16.03% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -16.13%
- 1 год
- -20.59%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 11.65%
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. VUG — Ранг доходности на риск
DPZ
VUG
Сравнение DPZ c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPZ | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 0.81 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 1.31 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.11 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.96 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPZ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.81 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.52 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DPZ и VUG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и VUG
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VUG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.01% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DPZ и VUG
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPZ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -50.68% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.84% | -16.53% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -35.61% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -35.61% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.49% | -13.20% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -7.13% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 4.66% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и VUG
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPZ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 7.00% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 12.65% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 22.68% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 22.23% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 21.38% | +8.51% |