PortfoliosLab logo
Сравнение DPZ с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DPZ и VUG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DPZ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,944.33%
876.22%
DPZ
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DPZ:

0.06

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

DPZ:

0.30

VUG:

0.94

Коэф-т Омега

DPZ:

1.04

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

DPZ:

0.08

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

DPZ:

0.13

VUG:

2.19

Индекс Язвы

DPZ:

15.63%

VUG:

6.47%

Дневная вол-ть

DPZ:

31.61%

VUG:

24.93%

Макс. просадка

DPZ:

-86.66%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

DPZ:

-9.21%

VUG:

-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 17.62% против 14.29% соответственно.


DPZ

С начала года

17.36%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

18.46%

1 год

-0.31%

5 лет

7.53%

10 лет

17.62%

VUG

С начала года

-8.27%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-4.11%

1 год

12.74%

5 лет

16.60%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPZ и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DPZ
Ранг риск-скорректированной доходности DPZ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPZ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DPZ, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DPZ: 0.06
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино DPZ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DPZ: 0.30
VUG: 0.94
Коэффициент Омега DPZ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DPZ: 1.04
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара DPZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DPZ: 0.08
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина DPZ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DPZ: 0.13
VUG: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.57
DPZ
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и VUG

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.28%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DPZ и VUG

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.21%
-11.95%
DPZ
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и VUG

Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 11.55%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.55%
16.76%
DPZ
VUG