PortfoliosLab logo
Сравнение DPZ с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DPZ и VDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DPZ и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,894.16%
558.58%
DPZ
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DPZ:

0.09

VDC:

0.87

Коэф-т Сортино

DPZ:

0.34

VDC:

1.32

Коэф-т Омега

DPZ:

1.05

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

DPZ:

0.11

VDC:

1.27

Коэф-т Мартина

DPZ:

0.18

VDC:

4.14

Индекс Язвы

DPZ:

15.62%

VDC:

2.74%

Дневная вол-ть

DPZ:

31.59%

VDC:

13.04%

Макс. просадка

DPZ:

-86.66%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

DPZ:

-9.78%

VDC:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 17.60% против 8.46% соответственно.


DPZ

С начала года

16.63%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

18.69%

1 год

-0.93%

5 лет

7.76%

10 лет

17.60%

VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

2.64%

1 год

11.01%

5 лет

10.52%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPZ и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DPZ
Ранг риск-скорректированной доходности DPZ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPZ c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DPZ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DPZ: 0.09
VDC: 0.87
Коэффициент Сортино DPZ, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DPZ: 0.34
VDC: 1.32
Коэффициент Омега DPZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DPZ: 1.05
VDC: 1.17
Коэффициент Кальмара DPZ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DPZ: 0.11
VDC: 1.27
Коэффициент Мартина DPZ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DPZ: 0.18
VDC: 4.14

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.87
DPZ
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и VDC

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VDC в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.29%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок DPZ и VDC

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.78%
-3.11%
DPZ
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и VDC

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
7.97%
DPZ
VDC