PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPZ с VDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPZ с VDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DPZ и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPZ и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		-13.49%0.88%3.18%20.69%-37.88%48.39%31.63%19.63%32.37%19.82%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.90%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.65% против 7.72% соответственно.

DPZ

1 день
1.66%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-13.49%
6 месяцев
-16.13%
1 год
-20.59%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.52%
10 лет*
11.65%

VDC

1 день
0.23%
1 месяц
-7.52%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.26%
1 год
4.94%
3 года*
7.68%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domino's Pizza, Inc.

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с DPZ:
DPZ с CMGDPZ с PZZADPZ с VOODPZ с YUMDPZ с TSLADPZ с HDDPZ с PEP
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с XST.TOVDC с KXI

Доходность на риск

DPZ vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPZ
Ранг доходности на риск DPZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPZ c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPZVDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.36

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.15

0.62

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.08

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.71

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

1.76

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPZ vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPZVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.36

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.57

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.67

-0.08

Корреляция

Корреляция между DPZ и VDC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и VDC

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VDC в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPZ
Domino's Pizza, Inc.		2.01%1.67%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.15%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Просадки

Сравнение просадок DPZ и VDC

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и VDC.

Загрузка...

Показатели просадок

DPZVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.66%

-34.24%

-52.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.84%

-9.28%

-19.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-16.55%

-31.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-25.31%

-22.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.49%

-7.52%

-24.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-3.71%

-12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.59%

3.73%

+9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и VDC

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPZVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

3.89%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

8.98%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

13.75%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.21%

12.98%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

14.59%

+15.30%