Сравнение DPZ с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPZ или VDC.
Основные характеристики
| DPZ | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.71% | 6.31% |
| Дох-ть за 1 год | 49.96% | 4.48% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 6.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.50% | 9.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.12% | 8.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 0.42 |
| Дневная вол-ть | 26.81% | 10.44% |
| Макс. просадка | -86.66% | -34.24% |
| Current Drawdown | -11.00% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между DPZ и VDC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и VDC
С начала года, DPZ показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 22.12% против 8.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPZ c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и VDC
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VDC в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.05% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% | 1.15% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.51% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DPZ и VDC
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и VDC
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.