PortfoliosLab logo
Сравнение DPZ с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DPZ и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DPZ и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,411.28%
1,501.88%
DPZ
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DPZ:

0.16

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

DPZ:

0.43

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

DPZ:

1.06

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

DPZ:

0.19

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

DPZ:

0.32

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

DPZ:

15.61%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

DPZ:

31.62%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

DPZ:

-86.66%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

DPZ:

-9.71%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPZ:

$16.67B

MAIN:

$4.84B

EPS

DPZ:

$16.67

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

DPZ:

29.15

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

DPZ:

2.88

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

DPZ:

3.54

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

DPZ:

0.00

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

DPZ:

$3.62B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

DPZ:

$1.43B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

DPZ:

$740.23M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 17.33% против 14.25% соответственно.


DPZ

С начала года

16.72%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

18.42%

1 год

1.45%

5 лет

7.10%

10 лет

17.33%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPZ и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DPZ
Ранг риск-скорректированной доходности DPZ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPZ c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DPZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DPZ: 0.16
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино DPZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DPZ: 0.43
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега DPZ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DPZ: 1.06
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара DPZ, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DPZ: 0.19
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина DPZ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DPZ: 0.32
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
1.07
DPZ
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и MAIN

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.28%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок DPZ и MAIN

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.71%
-12.14%
DPZ
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и MAIN

Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 11.63%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.63%
13.84%
DPZ
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPZ и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию