PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYE.L с HPRO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYE.L с HPRO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while HPRO.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs -1.08%/yr for HPRO.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.24%/yr for HPRO.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYE.L и HPRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYE.L торгуется в EUR, в то время как HPRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у HPRO.L с доходностью 6.00%.

DPYE.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.76%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.76%
1 год
8.67%
3 года*
6.76%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—

HPRO.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.22%
1 год
6.65%
3 года*
2.81%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
0.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYE.L и HPRO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		5.70%5.47%0.74%8.05%-23.49%27.34%-12.56%18.22%0.64%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		6.02%-4.89%2.80%3.25%-22.52%32.82%-18.80%20.31%4.20%

Correlation

The correlation between DPYE.L and HPRO.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.86

The correlation between DPYE.L and HPRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYE.L и HPRO.L

Секторы
DPYE.L
HPRO.L

Недвижимость

100.0%
99.6%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYE.L
100.0%
HPRO.L
99.6%

Финансовые услуги

DPYE.L
0.1%
HPRO.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

DPYE.L
0.0%
HPRO.L
0.0%

Сырьевые материалы

DPYE.L

-

HPRO.L

-

Коммуникационные услуги

DPYE.L

-

HPRO.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYE.L

-

HPRO.L

-

Энергетика

DPYE.L

-

HPRO.L

-

Здравоохранение

DPYE.L

-

HPRO.L

-

Промышленность

DPYE.L

-

HPRO.L

-

Технологии

DPYE.L

-

HPRO.L
0.4%

Коммунальные услуги

DPYE.L

-

HPRO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L
Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IWDP.AS

Доходность на риск

DPYE.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYE.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYE.LHPRO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.59

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.90

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.82

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

2.44

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYE.L vs. HPRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYE.L на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа HPRO.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYE.L и HPRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYE.LHPRO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.07

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.21

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DPYE.L и HPRO.L

Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке HPRO.L в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и HPRO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYE.LHPRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-41.78%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-8.06%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-19.50%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-33.69%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-17.88%

+9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-13.13%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.72%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYE.L и HPRO.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DPYE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYE.LHPRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.90%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.43%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.21%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

14.74%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.32%

+0.92%

Сравнение комиссий DPYE.L и HPRO.L

DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYE.L и HPRO.L

DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%

Часто задаваемые вопросы

DPYE.L and HPRO.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.24% for HPRO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и HPRO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор