PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYA.L с HPRO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYA.L с HPRO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) and HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, from iShares and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYA.L returned 0.70%/yr vs -1.99%/yr for HPRO.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DPYA.L charges 0.59%/yr vs 0.24%/yr for HPRO.L.

Доходность

Сравнение доходности DPYA.L и HPRO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPYA.L торгуется в USD, в то время как HPRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPYA.L показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у HPRO.L с доходностью 4.81%.

DPYA.L

1 день
0.28%
1 месяц
-1.15%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.84%
1 год
10.62%
3 года*
8.60%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

HPRO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.63%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.94%
1 год
8.47%
3 года*
5.62%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYA.L и HPRO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		6.77%9.25%-0.10%9.70%-24.03%25.35%-9.35%21.05%-4.06%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		4.81%7.92%-3.57%6.44%-27.04%23.57%-11.41%17.75%-6.41%

Correlation

The correlation between DPYA.L and HPRO.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.91

The correlation between DPYA.L and HPRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DPYA.L и HPRO.L

Секторы
DPYA.L
HPRO.L

Недвижимость

100.0%
99.6%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DPYA.L
100.0%
HPRO.L
99.6%

Финансовые услуги

DPYA.L
0.1%
HPRO.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

DPYA.L
0.0%
HPRO.L
0.0%

Сырьевые материалы

DPYA.L

-

HPRO.L

-

Коммуникационные услуги

DPYA.L

-

HPRO.L

-

Потребительский защитный сектор

DPYA.L

-

HPRO.L

-

Энергетика

DPYA.L

-

HPRO.L

-

Здравоохранение

DPYA.L

-

HPRO.L

-

Промышленность

DPYA.L

-

HPRO.L

-

Технологии

DPYA.L

-

HPRO.L
0.4%

Коммунальные услуги

DPYA.L

-

HPRO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с DPYA.L:
DPYA.L с VNQDPYA.L с CSPX.LDPYA.L с SCHHDPYA.L с XLREDPYA.L с ISAC.LDPYA.L с VWRA.LDPYA.L с VOO
Часто сравнивают с HPRO.L:
HPRO.L с IWDP.LHPRO.L с TREG.LHPRO.L с UKRE.LHPRO.L с IUSP.LHPRO.L с XDEQ.LHPRO.L с BBOX.LHPRO.L с IWDP.AS

Доходность на риск

DPYA.L vs. HPRO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HPRO.L
Ранг доходности на риск HPRO.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRO.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRO.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYA.L c HPRO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPYA.LHPRO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.71

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.10

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.80

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

2.74

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPYA.L vs. HPRO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYA.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPRO.L равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYA.L и HPRO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPYA.LHPRO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.11

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DPYA.L и HPRO.L

Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, примерно равная максимальной просадке HPRO.L в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и HPRO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYA.LHPRO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-42.35%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.50%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.07%

-19.21%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-37.63%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-15.50%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-12.20%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.09%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYA.L и HPRO.L

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) имеют волатильность 3.57% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYA.LHPRO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.44%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.15%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.87%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.23%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.16%

+1.09%

Сравнение комиссий DPYA.L и HPRO.L

DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HPRO.L в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYA.L и HPRO.L

DPYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPRO.L
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF		0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%

Часто задаваемые вопросы

DPYA.L and HPRO.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for DPYA.L.

Both ETFs track FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.59% for DPYA.L and 0.24% for HPRO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYA.L и HPRO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор