Сравнение DPST с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DPST и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPST или SPXL.
Основные характеристики
| DPST | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.10% | 18.51% |
| Дох-ть за 1 год | 89.35% | 77.61% |
| Дох-ть за 3 года | -47.28% | 8.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -40.23% | 19.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 97.52% | 34.73% |
| Макс. просадка | -97.73% | -76.86% |
| Current Drawdown | -95.67% | -14.25% |
Корреляция
Корреляция между DPST и SPXL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DPST и SPXL
С начала года, DPST показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 18.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и SPXL
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPST c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и SPXL
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPXL в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.59% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.94% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и SPXL
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и SPXL
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 23.73% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.