Сравнение DPST с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DPST и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DPST или SPXL.
Доходность
Сравнение доходности DPST и SPXL
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность 64.64%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 73.02%.
DPST
64.64%
44.62%
126.34%
167.09%
-28.67%
N/A
SPXL
73.02%
7.81%
32.64%
96.68%
25.48%
24.23%
Основные характеристики
| DPST | SPXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 15.90 |
| Индекс Язвы | 24.65% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 91.18% | 36.18% |
| Макс. просадка | -97.73% | -76.86% |
| Текущая просадка | -90.72% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и SPXL
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Корреляция
Корреляция между DPST и SPXL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DPST c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и SPXL
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPXL в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.23% | 1.78% | 1.51% | 0.59% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.69% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и SPXL
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и SPXL
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 40.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.