PortfoliosLab logo
Сравнение DPST с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DPST и SPXL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DPST и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.01%
14.11%
DPST
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DPST:

0.68

SPXL:

1.42

Коэф-т Сортино

DPST:

1.57

SPXL:

1.87

Коэф-т Омега

DPST:

1.18

SPXL:

1.25

Коэф-т Кальмара

DPST:

0.60

SPXL:

2.21

Коэф-т Мартина

DPST:

3.22

SPXL:

8.07

Индекс Язвы

DPST:

18.11%

SPXL:

6.66%

Дневная вол-ть

DPST:

85.19%

SPXL:

38.04%

Макс. просадка

DPST:

-97.73%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

DPST:

-93.41%

SPXL:

-6.41%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 4.78%.


DPST

С начала года

1.25%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

4.97%

1 год

62.52%

5 лет

-31.73%

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

4.78%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

14.11%

1 год

44.31%

5 лет

22.80%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DPST и SPXL

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии DPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPST и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DPST
Ранг риск-скорректированной доходности DPST, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPST c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DPST, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.681.42
Коэффициент Сортино DPST, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.571.87
Коэффициент Омега DPST, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.25
Коэффициент Кальмара DPST, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.602.21
Коэффициент Мартина DPST, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.228.07
DPST
SPXL

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.68
1.42
DPST
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и SPXL

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPXL в 0.70%


TTM20242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
1.53%1.55%1.78%1.51%0.59%0.90%1.29%2.18%0.30%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.70%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок DPST и SPXL

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-93.41%
-6.41%
DPST
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и SPXL

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеет более высокую волатильность в 18.50% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что DPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
18.50%
10.07%
DPST
SPXL