Сравнение DPST с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DPST и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DPST и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPST и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -14.00% против 25.61% соответственно.
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPST и SPXL
DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
DPST vs. SPXL — Ранг доходности на риск
DPST
SPXL
Сравнение DPST c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPST | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.64 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.07 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4.25 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPST | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.64 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.35 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.48 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.48 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DPST и SPXL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPST и SPXL
Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DPST и SPXL
Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPST | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -76.86% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.50% | -33.42% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -63.80% | -30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.73% | -76.86% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.93% | -18.62% | -75.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.65% | -15.85% | -47.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.66% | 8.42% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPST и SPXL
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 16.21% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPST | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 16.04% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.34% | 28.52% | +25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.74% | 54.32% | +29.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 50.26% | +39.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.76% | 53.36% | +41.40% |