PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DPAY.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPAY.L с BCOG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DPAY.L (L&G Digital Payments UCITS ETF USD (Acc)) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DPAY.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Digital Payments Index NTR, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPAY.L returned -6.03%/yr vs 10.61%/yr for BCOG.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DPAY.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности DPAY.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Digital Payments UCITS ETF USD (Acc) (DPAY.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DPAY.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DPAY.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 21.20%.

DPAY.L

1 день
-1.94%
1 месяц
7.68%
6 месяцев
3.70%
С начала года
0.66%
1 год
-8.02%
3 года*
2.45%
5 лет*
-6.03%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
0.79%
1 месяц
3.40%
6 месяцев
17.46%
С начала года
21.20%
1 год
30.20%
3 года*
12.66%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPAY.L и BCOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DPAY.L
L&G Digital Payments UCITS ETF USD (Acc)		0.66%-7.05%14.10%20.99%-31.30%-15.88%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		21.20%16.33%4.36%-7.69%15.53%8.86%

Correlation

The correlation between DPAY.L and BCOG.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.07

The correlation between DPAY.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Digital Payments UCITS ETF USD (Acc)

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с DPAY.L:
DPAY.L с AIAG.LDPAY.L с AIAI.LDPAY.L с AUCP.LDPAY.L с BLOK.LDPAY.L с ECOG.LDPAY.L с GLGG.LDPAY.L с HNSS.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

DPAY.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPAY.L
Ранг доходности на риск DPAY.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPAY.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPAY.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPAY.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPAY.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPAY.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPAY.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Digital Payments UCITS ETF USD (Acc) (DPAY.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPAY.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.69

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.21

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.09

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

6.51

-7.04

DPAY.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPAY.L на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BCOG.L равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPAY.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPAY.L и BCOG.L

Максимальная просадка DPAY.L за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -42.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPAY.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPAY.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-42.15%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-14.41%

-13.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-23.60%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.27%

-25.85%

-24.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.65%

-8.19%

-21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-17.76%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

4.61%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DPAY.L и BCOG.L

L&G Digital Payments UCITS ETF USD (Acc) (DPAY.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что DPAY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPAY.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

4.75%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

15.85%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

17.82%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.18%

21.84%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

20.15%

+5.72%

Сравнение комиссий DPAY.L и BCOG.L

DPAY.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPAY.L и BCOG.L

Ни DPAY.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DPAY.L and BCOG.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for DPAY.L.

DPAY.L is categorized as Technology Equities, while BCOG.L is Commodities. DPAY.L tracks Solactive Digital Payments Index NTR, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.49% for DPAY.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPAY.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор