Сравнение DOXGX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DOXGX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOXGX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | -1.63% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DOXGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.
DOXGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DOXGX и DFFVX
DOXGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DOXGX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DOXGX
DFFVX
Сравнение DOXGX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOXGX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.08 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.62 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.66 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 6.14 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOXGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.08 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DOXGX и DFFVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOXGX и DFFVX
Дивидендная доходность DOXGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.99% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DOXGX и DFFVX
Максимальная просадка DOXGX за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOXGX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOXGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -64.21% | +47.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -14.71% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.13% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -9.76% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.98% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOXGX и DFFVX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) составляет 4.27%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DOXGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOXGX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.40% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 12.36% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 22.64% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 21.71% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 23.68% | -7.77% |