PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOV с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOV и XLI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DOV и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

750.00%800.00%850.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
823.94%
813.72%
DOV
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOV:

1.30

XLI:

1.56

Коэф-т Сортино

DOV:

2.07

XLI:

2.28

Коэф-т Омега

DOV:

1.24

XLI:

1.28

Коэф-т Кальмара

DOV:

1.43

XLI:

2.61

Коэф-т Мартина

DOV:

7.64

XLI:

9.53

Индекс Язвы

DOV:

3.51%

XLI:

2.23%

Дневная вол-ть

DOV:

20.53%

XLI:

13.64%

Макс. просадка

DOV:

-59.48%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

DOV:

-8.12%

XLI:

-7.06%

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 18.55%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.83% соответственно.


DOV

С начала года

24.45%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

4.27%

1 год

25.54%

5 лет

12.09%

10 лет

13.41%

XLI

С начала года

18.55%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

9.55%

1 год

19.45%

5 лет

12.03%

10 лет

10.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DOV c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.301.56
Коэффициент Сортино DOV, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.072.28
Коэффициент Омега DOV, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.28
Коэффициент Кальмара DOV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.432.61
Коэффициент Мартина DOV, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.649.53
DOV
XLI

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
1.56
DOV
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOV и XLI

Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности XLI в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DOV
Dover Corporation
1.09%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
0.92%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DOV и XLI

Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.12%
-7.06%
DOV
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и XLI

Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.21%
4.36%
DOV
XLI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab