PortfoliosLab logo
Сравнение DOV с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DOV и APD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOV и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,094.71%
3,968.70%
DOV
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOV:

-0.03

APD:

0.62

Коэф-т Сортино

DOV:

0.15

APD:

1.12

Коэф-т Омега

DOV:

1.02

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

DOV:

-0.03

APD:

0.66

Коэф-т Мартина

DOV:

-0.11

APD:

2.03

Индекс Язвы

DOV:

7.66%

APD:

8.46%

Дневная вол-ть

DOV:

27.51%

APD:

27.85%

Макс. просадка

DOV:

-59.48%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

DOV:

-17.91%

APD:

-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOV:

$23.27B

APD:

$59.43B

EPS

DOV:

$7.52

APD:

$17.29

Коэффициент P/E

DOV:

22.47

APD:

15.45

Коэффициент PEG

DOV:

2.15

APD:

8.14

Коэффициент P/S

DOV:

3.01

APD:

4.94

Коэффициент P/B

DOV:

3.25

APD:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

DOV:

$7.96B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOV:

$3.08B

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

DOV:

$1.66B

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 11.86% против 8.95% соответственно.


DOV

С начала года

-9.67%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-9.15%

1 год

-5.18%

5 лет

14.26%

10 лет

11.86%

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.94%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.01%

5 лет

6.26%

10 лет

8.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOV и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOV c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOV: -0.03
APD: 0.62
Коэффициент Сортино DOV, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOV: 0.15
APD: 1.12
Коэффициент Омега DOV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOV: 1.02
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара DOV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOV: -0.03
APD: 0.66
Коэффициент Мартина DOV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOV: -0.11
APD: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.62
DOV
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOV и APD

Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности APD в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOV
Dover Corporation
1.22%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOV и APD

Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.91%
-20.51%
DOV
APD

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и APD

Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.66%
14.48%
DOV
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOV и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию