Сравнение DOGMX с MUJ
DOGMX (DFA Oregon Municipal Bond Portfolio) and MUJ (BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, DOGMX returned 0.87%/yr vs 0.09%/yr for MUJ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DOGMX charges 0.32%/yr vs 2.26%/yr for MUJ.
Доходность
Сравнение доходности DOGMX и MUJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGMX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у MUJ с доходностью 5.24%.
DOGMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- —
MUJ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение доходности по годам DOGMX и MUJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGMX DFA Oregon Municipal Bond Portfolio | 1.06% | 3.44% | 1.29% | 3.16% | -4.22% | -0.44% | 2.96% | 0.57% |
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | 5.24% | 13.86% | 2.28% | 7.55% | -26.31% | 15.20% | 5.95% | 3.41% |
Correlation
The correlation between DOGMX and MUJ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGMX vs. MUJ — Ранг доходности на риск
DOGMX
MUJ
Сравнение DOGMX c MUJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Oregon Municipal Bond Portfolio (DOGMX) и BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGMX | MUJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.44 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.09 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 8.45 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGMX | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 2.23 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DOGMX и MUJ
Максимальная просадка DOGMX за все время составила -7.54%, что меньше максимальной просадки MUJ в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGMX и MUJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGMX | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.54% | -41.72% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -9.41% | +7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.64% | -12.17% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.26% | -32.71% | +25.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -2.90% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -9.04% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.33% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGMX и MUJ
Текущая волатильность для DFA Oregon Municipal Bond Portfolio (DOGMX) составляет 0.42%, в то время как у BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что DOGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGMX | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 2.81% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 6.89% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 8.84% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 10.35% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 11.20% | -8.61% |
Сравнение комиссий DOGMX и MUJ
DOGMX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MUJ в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGMX и MUJ
Дивидендная доходность DOGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности MUJ в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGMX DFA Oregon Municipal Bond Portfolio | 2.38% | 1.94% | 1.80% | 1.44% | 0.74% | 0.45% | 0.74% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | 5.29% | 5.45% | 5.53% | 4.13% | 6.40% | 4.77% | 4.78% | 4.03% | 5.34% | 5.55% | 6.00% | 5.69% |
Часто задаваемые вопросы
DOGMX and MUJ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUJ has higher volatility (2.81%) compared to DOGMX (0.42%). In terms of maximum drawdown, DOGMX dropped -7.54% vs MUJ's -41.72%.
DOGMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGMX и MUJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор