PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Oregon Municipal Bond Portfolio (DOGMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Oregon Municipal Bond Portfolio (DOGMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25239Y3523

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

9 сент. 2019 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DOGMX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Oregon Municipal Bond Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Oregon Municipal Bond Portfolio (DOGMX) показал доход в 0.13% с начала года и 2.55% за последние 12 месяцев.

DOGMX

С начала года

0.13%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-0.34%

1 год

2.55%

3 года

1.42%

5 лет

0.08%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOGMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.66%-0.82%-0.12%0.00%0.13%
2024-0.22%0.02%-0.15%-0.58%-0.17%0.86%0.79%0.86%0.45%-0.75%0.66%-0.47%1.30%
20231.66%-1.76%1.60%-0.51%-0.71%0.43%0.12%-0.39%-1.35%-0.08%3.00%1.22%3.15%
2022-1.84%-0.28%-1.84%-1.29%1.30%-0.46%1.61%-1.67%-2.32%0.00%2.30%0.31%-4.22%
20210.13%-0.83%0.17%0.23%0.04%-0.07%0.43%-0.17%-0.36%-0.16%0.13%0.04%-0.43%
20201.04%0.38%-1.58%0.26%2.36%-0.13%0.72%-0.22%0.15%-0.25%0.40%-0.05%3.06%
20190.00%0.05%0.06%0.26%0.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DOGMX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DOGMX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOGMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGMX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Oregon Municipal Bond Portfolio (DOGMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Oregon Municipal Bond Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.00
  • За 5 лет: 0.04
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Oregon Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.18$0.18$0.14$0.07$0.05$0.09$0.02

Дивидендный доход

1.81%1.80%1.44%0.74%0.46%0.84%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Oregon Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.02$0.02$0.02$0.00$0.06
2024$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.18
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2021$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.09
2019$0.01$0.01$0.01$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Oregon Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 7.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка DFA Oregon Municipal Bond Portfolio составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.54%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.4321 мая 2020 г.52
-7.38%16 февр. 2021 г.42825 окт. 2022 г.4851 окт. 2024 г.913
-2.45%5 мар. 2025 г.269 апр. 2025 г.———
-1.15%4 окт. 2024 г.246 нояб. 2024 г.183 дек. 2024 г.42
-1.08%10 дек. 2024 г.819 дек. 2024 г.4325 февр. 2025 г.51
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...