График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Oregon Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Oregon Municipal Bond Portfolio (DOGMX) показал доход в -0.05% с начала года и 3.44% за последние 12 месяцев.
DFA Oregon Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DOGMX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | 0.79% | -1.55% | -0.05% | |||||||||
| 2025 | 0.31% | 0.66% | -1.02% | -0.12% | 0.19% | 0.59% | 0.11% | 0.59% | 1.02% | 0.51% | 0.38% | 0.20% | 3.44% |
| 2024 | -0.22% | 0.02% | -0.15% | -0.57% | -0.16% | 0.86% | 0.79% | 0.86% | 0.45% | -0.75% | 0.66% | -0.47% | 1.29% |
| 2023 | 1.66% | -1.75% | 1.60% | -0.52% | -0.71% | 0.42% | 0.12% | -0.39% | -1.35% | -0.08% | 3.00% | 1.22% | 3.16% |
| 2022 | -1.84% | -0.28% | -1.84% | -1.30% | 1.30% | -0.46% | 1.61% | -1.67% | -2.31% | 0.00% | 2.31% | 0.31% | -4.22% |
| 2021 | 0.13% | -0.83% | 0.17% | 0.23% | 0.04% | -0.07% | 0.44% | -0.17% | -0.37% | -0.16% | 0.13% | 0.04% | -0.44% |
Метрики бенчмарка
DFA Oregon Municipal Bond Portfolio: годовая альфа составляет 0.75%, бета — 0.02, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 19.09.2019.
- Этот фонд участвовал в 14.65% снижения S&P 500 Index, но только в 8.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.75%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 8.59%
- Участие в снижении
- 14.65%
Комиссия
Комиссия DOGMX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOGMX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Oregon Municipal Bond Portfolio (DOGMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DOGMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.90 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.39 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.61 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DOGMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Oregon Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.19 | $0.18 | $0.14 | $0.07 | $0.05 | $0.08 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.36% | 1.94% | 1.80% | 1.44% | 0.74% | 0.45% | 0.74% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Oregon Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.18 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Oregon Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 7.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Oregon Municipal Bond Portfolio составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.54% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 43 | 21 мая 2020 г. | 52 |
| -7.38% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | 485 | 1 окт. 2024 г. | 913 |
| -2.64% | 5 мар. 2025 г. | 26 | 9 апр. 2025 г. | 78 | 4 авг. 2025 г. | 104 |
| -1.6% | 2 мар. 2026 г. | 17 | 24 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.15% | 4 окт. 2024 г. | 24 | 6 нояб. 2024 г. | 18 | 3 дек. 2024 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...