- ISIN
- US25239Y3523
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 9 сент. 2019 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOGMX
DFA Oregon Municipal Bond Portfolio (DOGMX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции DOGMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DOGMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Oregon Municipal Bond Portfolio (DOGMX) показал доход в 1.37% с начала года и 4.24% за последние 12 месяцев.
DFA Oregon Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность DOGMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DOGMX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | 0.79% | -1.35% | 0.60% | 0.21% | 0.41% | 1.37% | ||||||
| 2025 | 0.31% | 0.66% | -1.02% | -0.12% | 0.19% | 0.59% | 0.11% | 0.59% | 1.02% | 0.51% | 0.38% | 0.20% | 3.44% |
| 2024 | -0.22% | 0.02% | -0.15% | -0.57% | -0.16% | 0.86% | 0.79% | 0.86% | 0.45% | -0.75% | 0.66% | -0.47% | 1.29% |
| 2023 | 1.66% | -1.75% | 1.60% | -0.52% | -0.71% | 0.42% | 0.12% | -0.39% | -1.35% | -0.08% | 3.00% | 1.22% | 3.16% |
| 2022 | -1.84% | -0.28% | -1.84% | -1.30% | 1.30% | -0.46% | 1.61% | -1.67% | -2.31% | 0.00% | 2.31% | 0.31% | -4.22% |
| 2021 | 0.13% | -0.83% | 0.17% | 0.23% | 0.04% | -0.07% | 0.44% | -0.17% | -0.37% | -0.16% | 0.13% | 0.04% | -0.44% |
Метрики бенчмарка
DFA Oregon Municipal Bond Portfolio has an annualized alpha of 0.88%, beta of 0.02, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2019.
- This fund participated in 14.03% of S&P 500 Index downside but only 8.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.88%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 8.21%
- Участие в снижении
- 14.03%
Комиссия
Комиссия DOGMX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOGMX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Oregon Municipal Bond Portfolio (DOGMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.30 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.30 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 10.05 | -0.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Oregon Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.19 | $0.18 | $0.14 | $0.07 | $0.05 | $0.08 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.42% | 1.94% | 1.80% | 1.44% | 0.74% | 0.45% | 0.74% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Oregon Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.18 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Oregon Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 7.54%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Oregon Municipal Bond Portfolio составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -7.54%март 2020 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.38%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 11mo | 3y 7moфевр. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.64%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 3mo 27d | 5mo 2dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.60%март 2026 г. | 22d | — | 4mo 2dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.15%нояб. 2024 г. | 1mo 3d | 27d | 2moокт. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| DOGMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.54% | -56.78% | +49.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -9.10% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.64% | -18.90% | +16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.26% | -25.43% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.45% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -10.71% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.08% | -1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DOGMX
Добавьте DFA Oregon Municipal Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOGMX