Сравнение DODLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DODLX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODLX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DODLX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DODLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.88% против 14.14% соответственно.
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODLX и VOO
DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DODLX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DODLX
VOO
Сравнение DODLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODLX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.01 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.53 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.55 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 7.31 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.01 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DODLX и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODLX и VOO
Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DODLX и VOO
Максимальная просадка DODLX за все время составила -16.30%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.30% | -33.99% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -11.98% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -24.52% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | -33.99% | +17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -5.55% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.72% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.55% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODLX и VOO
Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 5.34% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 9.47% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 18.11% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 16.82% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 17.99% | -13.22% |