PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DODLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DODLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
13.23%
DODLX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, DODLX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции DODLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.12% против 13.22% соответственно.


DODLX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

2.76%

1 год

7.51%

5 лет (среднегодовая)

3.09%

10 лет (среднегодовая)

3.12%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


DODLXVOO
Коэф-т Шарпа1.342.69
Коэф-т Сортино1.953.59
Коэф-т Омега1.241.50
Коэф-т Кальмара1.533.88
Коэф-т Мартина4.4617.58
Индекс Язвы1.68%1.86%
Дневная вол-ть5.60%12.19%
Макс. просадка-17.05%-33.99%
Текущая просадка-3.89%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODLX и VOO

DODLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
График комиссии DODLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между DODLX и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DODLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DODLX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.342.69
Коэффициент Сортино DODLX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.953.59
Коэффициент Омега DODLX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.50
Коэффициент Кальмара DODLX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.533.88
Коэффициент Мартина DODLX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.4617.58
DODLX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа DODLX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
2.69
DODLX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODLX и VOO

Дивидендная доходность DODLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
4.20%3.31%5.05%2.49%2.21%3.40%4.21%2.34%1.69%0.00%1.40%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DODLX и VOO

Максимальная просадка DODLX за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.89%
-0.53%
DODLX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DODLX и VOO

Текущая волатильность для Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что DODLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55%
3.99%
DODLX
VOO