PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DODIX управляется Dodge & Cox. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DODIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.05% против 14.14% соответственно.

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий DODIX и VOO

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

DODIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.53

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.55

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.31

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.83

+0.64

Корреляция

Корреляция между DODIX и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и VOO

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и VOO

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DODIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-33.99%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-11.98%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-24.52%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-33.99%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.55%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.72%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.55%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и VOO

Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

5.34%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

9.47%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

18.11%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

16.82%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

17.99%

-13.57%