PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODGX с MSEQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) and MSEQX (Morgan Stanley Growth Portfolio Class I) are both mutual funds - DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox, while MSEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, DODGX returned 13.17%/yr vs 16.86%/yr for MSEQX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DODGX charges 0.51%/yr vs 0.56%/yr for MSEQX.

Доходность

Сравнение доходности DODGX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 13.17% против 16.86% соответственно.

DODGX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.70%
1 год
10.40%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.53%
10 лет*
13.17%

MSEQX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-11.66%
1 год
-1.47%
3 года*
25.18%
5 лет*
-2.09%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODGX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		2.56%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-7.95%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%

Correlation

The correlation between DODGX and MSEQX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DODGX and MSEQX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHGMSEQX с ARKK

Доходность на риск

DODGX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DODGXMSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.07

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.10

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.08

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

-0.16

+4.83

DODGX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа MSEQX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DODGX и MSEQX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и MSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODGXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-69.48%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-27.73%

+20.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-32.52%

+17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-69.48%

+47.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-69.48%

+29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-19.54%

+17.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-16.90%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

13.48%

-11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и MSEQX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 3.69%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODGXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

10.32%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

22.30%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

29.18%

-17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

39.85%

-23.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

33.85%

-14.70%

Сравнение комиссий DODGX и MSEQX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MSEQX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и MSEQX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.01%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Часто задаваемые вопросы

DODGX and MSEQX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEQX has higher volatility (10.32%) compared to DODGX (3.69%). In terms of maximum drawdown, DODGX dropped -63.24% vs MSEQX's -69.48%.

DODGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODGX и MSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор