Сравнение DODGX с MSEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или MSEQX.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и MSEQX
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 20.91%, что значительно ниже, чем у MSEQX с доходностью 51.54%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции MSEQX по среднегодовой доходности: 11.31% против 3.42% соответственно.
DODGX
20.91%
3.22%
12.21%
29.34%
14.12%
11.31%
MSEQX
51.54%
29.67%
54.27%
76.00%
2.80%
3.42%
Основные характеристики
| DODGX | MSEQX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 5.51 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 20.03 | 13.47 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 5.64% |
| Дневная вол-ть | 10.84% | 26.71% |
| Макс. просадка | -63.25% | -78.57% |
| Текущая просадка | -0.79% | -49.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и MSEQX
DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MSEQX в 0.56%.
Корреляция
Корреляция между DODGX и MSEQX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и MSEQX
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
MSEQX Morgan Stanley Growth Portfolio Class I | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и MSEQX
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и MSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и MSEQX
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.22%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.