PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с MSEQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.41%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.41%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.41%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 12.58% против 15.70% соответственно.

DODGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.46%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.43%
10 лет*
12.58%

MSEQX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-23.48%
1 год
12.94%
3 года*
25.54%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHGMSEQX с ARKK

Сравнение комиссий DODGX и MSEQX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MSEQX в 0.56%.

MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

DODGX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.48

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.92

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.65

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

1.69

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSEQX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.04

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между DODGX и MSEQX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и MSEQX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.86%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и MSEQX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-69.48%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-27.73%

+19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-69.48%

+47.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-69.48%

+29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-26.06%

+20.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-16.88%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

10.66%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и MSEQX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.10%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

9.41%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

22.08%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

33.35%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

39.76%

-23.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

33.59%

-14.34%