PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DODGX с MSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODGX и MSEQX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DODGX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66%
55.21%
DODGX
MSEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODGX:

0.86

MSEQX:

1.96

Коэф-т Сортино

DODGX:

1.12

MSEQX:

2.60

Коэф-т Омега

DODGX:

1.18

MSEQX:

1.33

Коэф-т Кальмара

DODGX:

0.94

MSEQX:

0.77

Коэф-т Мартина

DODGX:

5.01

MSEQX:

9.31

Индекс Язвы

DODGX:

2.18%

MSEQX:

5.69%

Дневная вол-ть

DODGX:

12.76%

MSEQX:

27.04%

Макс. просадка

DODGX:

-63.25%

MSEQX:

-78.57%

Текущая просадка

DODGX:

-9.54%

MSEQX:

-48.34%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у MSEQX с доходностью 54.03%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции MSEQX по среднегодовой доходности: 10.16% против 4.14% соответственно.


DODGX

С начала года

10.44%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

1.66%

1 год

10.91%

5 лет

11.13%

10 лет

10.16%

MSEQX

С начала года

54.03%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

55.21%

1 год

52.96%

5 лет

4.68%

10 лет

4.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODGX и MSEQX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MSEQX в 0.56%.


MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
График комиссии MSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DODGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DODGX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.861.96
Коэффициент Сортино DODGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.122.60
Коэффициент Омега DODGX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.33
Коэффициент Кальмара DODGX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.940.77
Коэффициент Мартина DODGX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.019.31
DODGX
MSEQX

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа MSEQX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
1.96
DODGX
MSEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и MSEQX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.18%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%1.25%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и MSEQX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и MSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.54%
-48.34%
DODGX
MSEQX

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и MSEQX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 7.67%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.67%
8.55%
DODGX
MSEQX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab