Сравнение DODBX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODBX или AOM.
Основные характеристики
| DODBX | AOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.64% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | 22.69% | 18.12% |
| Дох-ть за 3 года | 5.77% | 1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.52% | 4.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.51% | 4.84% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.44 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.52 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 22.67 | 17.46 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 7.06% | 6.47% |
| Макс. просадка | -50.21% | -19.96% |
| Текущая просадка | -0.10% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между DODBX и AOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODBX и AOM
С начала года, DODBX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 8.51% против 4.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и AOM
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODBX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и AOM
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности AOM в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 2.68% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.84% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% | 2.08% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и AOM
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и AOM
Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что DODBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.