Сравнение DODBX с AOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).
DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DODBX и AOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODBX и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.29% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.33% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DODBX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции DODBX превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 9.46% против 5.87% соответственно.
DODBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.46%
AOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODBX и AOM
DODBX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Доходность на риск
DODBX vs. AOM — Ранг доходности на риск
DODBX
AOM
Сравнение DODBX c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODBX | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.35 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.96 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.17 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 8.62 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODBX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.35 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DODBX и AOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODBX и AOM
Дивидендная доходность DODBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности AOM в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.24% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 3.14% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DODBX и AOM
Максимальная просадка DODBX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODBX и AOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODBX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -19.96% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -5.11% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -19.96% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -19.96% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -3.23% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.72% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.35% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODBX и AOM
Текущая волатильность для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) составляет 2.86%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что DODBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODBX | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.26% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 4.88% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 8.24% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 8.09% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 7.90% | +5.36% |