Сравнение DOCU с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCU с CVNA

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или CVNA.

Корреляция

Корреляция между DOCU и CVNA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOCU и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCU

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

0.48

CVNA:

1.37

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.16

CVNA:

2.08

Коэф-т Омега

DOCU:

1.14

CVNA:

1.29

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.27

CVNA:

1.27

Коэф-т Мартина

DOCU:

1.82

CVNA:

7.29

Индекс Язвы

DOCU:

12.30%

CVNA:

14.22%

Дневная вол-ть

DOCU:

47.00%

CVNA:

75.83%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

DOCU:

-76.79%

CVNA:

-54.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$14.57B

CVNA:

$19.01B

EPS

DOCU:

$5.08

CVNA:

$1.59

Цена/прибыль

DOCU:

14.16

CVNA:

102.25

PEG коэффициент

DOCU:

0.41

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.98B

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.35B

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$372.31M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -17.45%.

DOCU

С начала года

-20.00%

1 месяц

-9.87%

6 месяцев

14.61%

1 год

20.99%

5 лет

-4.04%

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

-17.45%

1 месяц

-10.93%

6 месяцев

-6.60%

1 год

100.23%

5 лет

23.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOCU: 0.48

CVNA: 1.37

Коэффициент Сортино

DOCU: 1.16

CVNA: 2.08

Коэффициент Омега

DOCU: 1.14

CVNA: 1.29

Коэффициент Кальмара

DOCU: 0.27

CVNA: 1.27

Коэффициент Мартина

DOCU: 1.82

CVNA: 7.29

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCU

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и CVNA

Ни DOCU, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и CVNA

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCU

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и CVNA

Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 20.53%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 36.78%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCU

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCU с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCU и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и CVNA

DOCU

CVNA

Сравнение DOCU c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и CVNA

Просадки

Сравнение просадок DOCU и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество