PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCU с BABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с BABA

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или BABA.

Корреляция

Корреляция между DOCU и BABA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
111.78%
-27.44%
DOCU
BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

0.94

BABA:

1.35

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.69

BABA:

1.83

Коэф-т Омега

DOCU:

1.21

BABA:

1.23

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.49

BABA:

0.72

Коэф-т Мартина

DOCU:

2.84

BABA:

3.40

Индекс Язвы

DOCU:

14.57%

BABA:

16.35%

Дневная вол-ть

DOCU:

49.54%

BABA:

46.16%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

DOCU:

-72.86%

BABA:

-59.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$16.69B

BABA:

$300.27B

EPS

DOCU:

$5.08

BABA:

$6.85

Коэффициент P/E

DOCU:

16.23

BABA:

18.36

Коэффициент PEG

DOCU:

0.41

BABA:

0.70

Коэффициент P/S

DOCU:

5.61

BABA:

0.31

Коэффициент P/B

DOCU:

8.30

BABA:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.27B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$1.79B

BABA:

$307.23B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$295.65M

BABA:

$149.59B

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 48.35%.

DOCU

С начала года

-6.45%

1 месяц

19.60%

6 месяцев

10.03%

1 год

46.30%

5 лет

-6.33%

10 лет

N/A

BABA

С начала года

48.35%

1 месяц

26.59%

6 месяцев

25.61%

1 год

61.69%

5 лет

-8.59%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг риск-скорректированной доходности BABA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BABA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.94
1.35
DOCU
BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и BABA

DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023
DOCU
DocuSign, Inc.		0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.52%0.78%1.29%

Просадки

Сравнение просадок DOCU и BABA

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-72.86%
-59.46%
DOCU
BABA

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и BABA

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.73%
12.59%
DOCU
BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
776.25M
280.15B
(DOCU) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCU и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DocuSign, Inc. и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
79.4%
42.0%
(DOCU) Валовая рентабельность
(BABA) Валовая рентабельность
DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 616.04M при выручке в 776.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 117.63B при выручке в 280.15B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.47M при выручке в 776.25M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 41.21B при выручке в 280.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.49M при выручке в 776.25M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 49.13B при выручке в 280.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.