Сравнение DOCU с BABA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCU с BABA

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или BABA.

Корреляция

Корреляция между DOCU и BABA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DOCU и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCU

BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

0.48

BABA:

1.08

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.16

BABA:

1.71

Коэф-т Омега

DOCU:

1.14

BABA:

1.22

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.27

BABA:

0.62

Коэф-т Мартина

DOCU:

1.82

BABA:

3.23

Индекс Язвы

DOCU:

12.30%

BABA:

15.03%

Дневная вол-ть

DOCU:

47.00%

BABA:

44.99%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

DOCU:

-76.79%

BABA:

-65.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$14.57B

BABA:

$303.51B

EPS

DOCU:

$5.08

BABA:

$6.85

Цена/прибыль

DOCU:

14.16

BABA:

17.01

PEG коэффициент

DOCU:

0.41

BABA:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.98B

BABA:

$759.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.35B

BABA:

$305.44B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$372.31M

BABA:

$140.02B

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у BABA с доходностью 24.99%.

DOCU

С начала года

-20.00%

1 месяц

-9.87%

6 месяцев

14.61%

1 год

20.99%

5 лет

-4.04%

10 лет

N/A

BABA

С начала года

24.99%

1 месяц

-24.63%

6 месяцев

-9.82%

1 год

49.15%

5 лет

-11.23%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BABA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOCU: 0.48

BABA: 1.08

Коэффициент Сортино

DOCU: 1.16

BABA: 1.71

Коэффициент Омега

DOCU: 1.14

BABA: 1.22

Коэффициент Кальмара

DOCU: 0.27

BABA: 0.62

Коэффициент Мартина

DOCU: 1.82

BABA: 3.23

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BABA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCU

BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и BABA

DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

	TTM	2024	2023
DOCU DocuSign, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.62%	0.78%	1.29%

Просадки

Сравнение просадок DOCU и BABA

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCU

BABA

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и BABA

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 17.67%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCU

BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCU с BABA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCU и BABA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и BABA

DOCU

BABA

Сравнение DOCU c BABA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и BABA

Просадки

Сравнение просадок DOCU и BABA

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и BABA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество