Сравнение DOCU с BABA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCU с BABA

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или BABA.

Корреляция

Корреляция между DOCU и BABA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCU

BABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

1.04

BABA:

0.53

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.90

BABA:

1.05

Коэф-т Омега

DOCU:

1.24

BABA:

1.12

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.54

BABA:

0.25

Коэф-т Мартина

DOCU:

4.01

BABA:

1.39

Индекс Язвы

DOCU:

11.36%

BABA:

14.14%

Дневная вол-ть

DOCU:

43.68%

BABA:

37.29%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

BABA:

-80.09%

Текущая просадка

DOCU:

-70.60%

BABA:

-73.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$18.45B

BABA:

$196.02B

EPS

DOCU:

$4.82

BABA:

$4.80

Цена/прибыль

DOCU:

18.95

BABA:

17.18

PEG коэффициент

DOCU:

0.55

BABA:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.91B

BABA:

$722.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.30B

BABA:

$283.15B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$330.40M

BABA:

$134.49B

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -2.78%.

DOCU

С начала года

1.36%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

66.99%

1 год

47.87%

5 лет

4.69%

10 лет

N/A

BABA

С начала года

-2.78%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

7.70%

1 год

20.61%

5 лет

-18.07%

10 лет

-1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и BABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BABA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCU

BABA

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BABA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCU

BABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и BABA

DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

	TTM	2024	2023
DOCU DocuSign, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.80%	0.78%	1.29%

Просадки

Сравнение просадок DOCU и BABA

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и BABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCU

BABA

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и BABA

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCU

BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCU с BABA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCU и BABA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и BABA

DOCU

BABA

Сравнение DOCU c BABA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и BABA

Просадки

Сравнение просадок DOCU и BABA

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и BABA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и BABA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество