PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCT с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCT с SPLG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

DOCT и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCT или SPLG.

Корреляция

Корреляция между DOCT и SPLG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DOCT и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCT:

0.23

SPLG:

0.52

Коэф-т Сортино

DOCT:

0.40

SPLG:

0.89

Коэф-т Омега

DOCT:

1.07

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

DOCT:

0.21

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

DOCT:

0.85

SPLG:

2.18

Индекс Язвы

DOCT:

2.52%

SPLG:

4.85%

Дневная вол-ть

DOCT:

8.64%

SPLG:

19.21%

Макс. просадка

DOCT:

-9.92%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

DOCT:

-4.21%

SPLG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, DOCT показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -3.40%.

DOCT

С начала года

-1.82%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-2.34%

1 год

1.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-3.40%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DOCT и SPLG

DOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

DOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCT и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCT
Ранг риск-скорректированной доходности DOCT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCT c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCT на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCT и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCT и SPLG

DOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.35%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DOCT и SPLG

Максимальная просадка DOCT за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCT и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOCT и SPLG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) составляет 3.19%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...