PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCN с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCN и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		78.26%41.24%-7.14%44.05%-68.29%89.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%23.79%

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 78.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

DOCN

1 день
9.53%
1 месяц
53.01%
С начала года
78.26%
6 месяцев
151.11%
1 год
156.90%
3 года*
29.86%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DigitalOcean Holdings, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DOCN:
DOCN с DDOGDOCN с DOCUDOCN с ROKUDOCN с MDBDOCN с ASANDOCN с SCHDDOCN с ^IXIC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DOCN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг доходности на риск DOCN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.93

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.45

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.62

1.53

+4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

7.30

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.93

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между DOCN и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и SPY

DOCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DOCN и SPY

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.78%

-55.19%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-12.05%

-14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.78%

-24.50%

-60.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.15%

-6.24%

-27.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.67%

-9.09%

-51.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

2.52%

+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и SPY

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.97%

5.31%

+17.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.97%

9.47%

+38.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.17%

19.05%

+53.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.06%

17.06%

+51.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.98%

17.92%

+50.06%