PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCN с QQQ

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или QQQ.

Корреляция

Корреляция между DOCN и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOCN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.53%
49.46%
DOCN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.22

QQQ:

0.41

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.06

QQQ:

0.74

Коэф-т Омега

DOCN:

1.01

QQQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.16

QQQ:

0.45

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.81

QQQ:

1.57

Индекс Язвы

DOCN:

15.96%

QQQ:

6.54%

Дневная вол-ть

DOCN:

57.55%

QQQ:

25.15%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

DOCN:

-78.31%

QQQ:

-15.62%

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -10.95%.

DOCN

С начала года

-17.08%

1 месяц

-25.42%

6 месяцев

-31.23%

1 год

-13.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-10.95%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-6.63%

1 год

7.59%

5 лет

17.08%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOCN, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOCN: -0.22
QQQ: 0.41
Коэффициент Сортино DOCN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOCN: 0.06
QQQ: 0.74
Коэффициент Омега DOCN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOCN: 1.01
QQQ: 1.10
Коэффициент Кальмара DOCN, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOCN: -0.16
QQQ: 0.45
Коэффициент Мартина DOCN, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOCN: -0.81
QQQ: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.41
DOCN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и QQQ

DOCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.66%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DOCN и QQQ

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.31%
-15.62%
DOCN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и QQQ

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.97%
16.62%
DOCN
QQQ