PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCN с QQQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или QQQ.

Корреляция

Корреляция между DOCN и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.36

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

DOCN:

0.07

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

DOCN:

1.01

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.16

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

DOCN:

-0.73

QQQ:

2.59

Индекс Язвы

DOCN:

18.00%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

DOCN:

58.37%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

DOCN:

-76.03%

QQQ:

-3.72%

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.61%.

DOCN

С начала года

-8.37%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-17.97%

1 год

-20.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

1.61%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

1.57%

1 год

17.02%

5 лет

19.19%

10 лет

17.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и QQQ

DOCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DOCN и QQQ

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и QQQ

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...