PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCN с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCN и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		78.26%41.24%-7.14%44.05%-68.29%89.01%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 78.26%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

DOCN

1 день
9.53%
1 месяц
53.01%
С начала года
78.26%
6 месяцев
151.11%
1 год
156.90%
3 года*
29.86%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DigitalOcean Holdings, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DOCN:
DOCN с DDOGDOCN с DOCUDOCN с ROKUDOCN с MDBDOCN с ASANDOCN с SCHDDOCN с ^IXIC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

DOCN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг доходности на риск DOCN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.07

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.66

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.62

2.00

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

7.32

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.07

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.15

Корреляция

Корреляция между DOCN и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и QQQ

DOCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DOCN и QQQ

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.78%

-82.97%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-12.62%

-14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.78%

-35.12%

-49.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.15%

-7.86%

-26.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.67%

-32.99%

-27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

3.44%

+9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и QQQ

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.97%

6.61%

+16.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.97%

12.82%

+35.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.17%

22.70%

+49.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.06%

22.38%

+45.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.98%

22.25%

+45.73%