PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOCN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DOCN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.91%
11.65%
DOCN
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%.


DOCN

С начала года

5.94%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

6.90%

1 год

34.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


DOCNQQQ
Коэф-т Шарпа0.741.78
Коэф-т Сортино1.342.37
Коэф-т Омега1.161.32
Коэф-т Кальмара0.472.28
Коэф-т Мартина3.128.27
Индекс Язвы11.79%3.73%
Дневная вол-ть50.08%17.37%
Макс. просадка-84.78%-82.98%
Текущая просадка-70.16%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DOCN и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DOCN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOCN, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.741.78
Коэффициент Сортино DOCN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.342.37
Коэффициент Омега DOCN, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.32
Коэффициент Кальмара DOCN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.472.28
Коэффициент Мартина DOCN, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.128.27
DOCN
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
1.78
DOCN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и QQQ

DOCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок DOCN и QQQ

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-70.16%
-1.78%
DOCN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и QQQ

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.44%
5.41%
DOCN
QQQ