PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOCN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DOCNQQQ
Дох-ть с нач. г.11.61%21.73%
Дох-ть за 1 год100.15%42.44%
Дох-ть за 3 года-25.19%9.48%
Коэф-т Шарпа1.902.51
Коэф-т Сортино2.743.25
Коэф-т Омега1.321.45
Коэф-т Кальмара1.173.18
Коэф-т Мартина8.7711.66
Индекс Язвы11.28%3.70%
Дневная вол-ть51.96%17.16%
Макс. просадка-84.78%-82.98%
Текущая просадка-68.56%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DOCN и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCN и QQQ

С начала года, DOCN показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
15.87%
16.62%
DOCN
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DOCN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DOCN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOCN, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DOCN, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DOCN, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DOCN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DOCN, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.77
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 11.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.66

Сравнение коэффициента Шарпа DOCN и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.90
2.51
DOCN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и QQQ

DOCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок DOCN и QQQ

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-68.56%
-1.17%
DOCN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и QQQ

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
10.66%
3.68%
DOCN
QQQ