PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOC с SCHH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOC с SCHH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Physicians Realty Trust (DOC) и Schwab US REIT ETF (SCHH).

SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOC или SCHH.

Корреляция

Корреляция между DOC и SCHH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOC и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Physicians Realty Trust (DOC) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOC:

-0.25

SCHH:

0.67

Коэф-т Сортино

DOC:

-0.13

SCHH:

1.09

Коэф-т Омега

DOC:

0.99

SCHH:

1.14

Коэф-т Кальмара

DOC:

-0.10

SCHH:

0.57

Коэф-т Мартина

DOC:

-0.51

SCHH:

2.22

Индекс Язвы

DOC:

8.83%

SCHH:

5.84%

Дневная вол-ть

DOC:

22.67%

SCHH:

17.76%

Макс. просадка

DOC:

-61.03%

SCHH:

-44.22%

Текущая просадка

DOC:

-42.90%

SCHH:

-11.37%

Доходность по периодам

С начала года, DOC показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: 0.20% против 3.95% соответственно.

DOC

С начала года

-11.99%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-21.62%

1 год

-6.18%

5 лет

-0.24%

10 лет

0.20%

SCHH

С начала года

1.23%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

-4.97%

1 год

12.09%

5 лет

7.63%

10 лет

3.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOC и SCHH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOC
Ранг риск-скорректированной доходности DOC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOC c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SCHH равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOC и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOC и SCHH

Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности SCHH в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOC
Physicians Realty Trust		5.76%5.92%6.06%5.70%5.87%7.94%6.96%8.59%9.16%9.56%8.49%7.20%
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.16%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DOC и SCHH

Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOC и SCHH

Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...