Сравнение DNOPY с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dino Polska S.A (DNOPY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNOPY или XLG.
Основные характеристики
| DNOPY | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.46% | 31.92% |
| Дох-ть за 1 год | -9.83% | 37.60% |
| Дох-ть за 3 года | 1.31% | 12.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | -0.02 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | -0.58 | 13.88 |
| Индекс Язвы | 20.74% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 48.74% | 14.62% |
| Макс. просадка | -47.79% | -52.39% |
| Текущая просадка | -20.31% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между DNOPY и XLG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DNOPY и XLG
С начала года, DNOPY показывает доходность -16.46%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 31.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DNOPY c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNOPY и XLG
DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок DNOPY и XLG
Максимальная просадка DNOPY за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DNOPY и XLG
Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.