Сравнение DNN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Denison Mines Corp. (DNN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNN или SPY.
Основные характеристики
| DNN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.25% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 29.94% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -1.28% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.77% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.64% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.05 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 17.09% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 54.40% | 12.29% |
| Макс. просадка | -98.06% | -55.19% |
| Текущая просадка | -80.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DNN и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DNN и SPY
С начала года, DNN показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции DNN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.64% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DNN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp. (DNN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNN и SPY
DNN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNN Denison Mines Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DNN и SPY
Максимальная просадка DNN за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DNN и SPY
Denison Mines Corp. (DNN) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.