PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DNN с RYCEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DNN и RYCEY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DNN и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp. (DNN) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.66%
345.21%
DNN
RYCEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

-0.80

RYCEY:

1.43

Коэф-т Сортино

DNN:

-1.10

RYCEY:

2.01

Коэф-т Омега

DNN:

0.88

RYCEY:

1.28

Коэф-т Кальмара

DNN:

-0.51

RYCEY:

1.51

Коэф-т Мартина

DNN:

-1.93

RYCEY:

12.39

Индекс Язвы

DNN:

24.04%

RYCEY:

4.53%

Дневная вол-ть

DNN:

58.32%

RYCEY:

39.33%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

RYCEY:

-92.08%

Текущая просадка

DNN:

-90.56%

RYCEY:

-22.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$1.08B

RYCEY:

$81.55B

EPS

DNN:

-$0.07

RYCEY:

$0.39

PEG коэффициент

DNN:

0.00

RYCEY:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$3.19M

RYCEY:

$8.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$11.70M

RYCEY:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$64.44M

RYCEY:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность -33.89%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции DNN уступали акциям RYCEY по среднегодовой доходности: 3.88% против 4.55% соответственно.


DNN

С начала года

-33.89%

1 месяц

-17.93%

6 месяцев

-39.29%

1 год

-44.91%

5 лет

33.68%

10 лет

3.88%

RYCEY

С начала года

17.26%

1 месяц

-22.76%

6 месяцев

20.09%

1 год

57.31%

5 лет

45.85%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и RYCEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNN c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp. (DNN) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DNN: -0.80
RYCEY: 1.43
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DNN: -1.10
RYCEY: 2.01
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNN: 0.88
RYCEY: 1.28
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DNN: -0.51
RYCEY: 1.51
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DNN: -1.93
RYCEY: 12.39

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
1.43
DNN
RYCEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и RYCEY

Ни DNN, ни RYCEY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNN
Denison Mines Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%133.87%1.67%1.49%1.28%1.96%4.10%2.71%

Просадки

Сравнение просадок DNN и RYCEY

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки RYCEY в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и RYCEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.56%
-22.76%
DNN
RYCEY

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и RYCEY

Текущая волатильность для Denison Mines Corp. (DNN) составляет 14.75%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 20.93%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.75%
20.93%
DNN
RYCEY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab