PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNN с RYCEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DNN с RYCEY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Denison Mines Corp (DNN) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNN или RYCEY.

Корреляция

Корреляция между DNN и RYCEY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DNN и RYCEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,208.94%
1,002.36%
DNN
RYCEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

-0.47

RYCEY:

2.49

Коэф-т Сортино

DNN:

-0.38

RYCEY:

3.03

Коэф-т Омега

DNN:

0.96

RYCEY:

1.43

Коэф-т Кальмара

DNN:

-0.32

RYCEY:

2.80

Коэф-т Мартина

DNN:

-1.11

RYCEY:

19.54

Индекс Язвы

DNN:

26.21%

RYCEY:

5.20%

Дневная вол-ть

DNN:

61.24%

RYCEY:

40.74%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

RYCEY:

-91.66%

Текущая просадка

DNN:

-88.74%

RYCEY:

-7.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$1.22B

RYCEY:

$81.60B

EPS

DNN:

-$0.07

RYCEY:

$0.39

Коэффициент PEG

DNN:

0.00

RYCEY:

2.28

Коэффициент P/S

DNN:

302.97

RYCEY:

4.32

Коэффициент P/B

DNN:

2.84

RYCEY:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$3.19M

RYCEY:

$8.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$11.70M

RYCEY:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$64.44M

RYCEY:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность -21.11%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 40.84%. За последние 10 лет акции DNN уступали акциям RYCEY по среднегодовой доходности: 4.11% против 5.08% соответственно.

DNN

С начала года

-21.11%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-35.45%

1 год

-27.92%

5 лет

25.14%

10 лет

4.11%

RYCEY

С начала года

40.84%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

36.69%

1 год

94.93%

5 лет

44.34%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и RYCEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNN c RYCEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DNN: -0.47
RYCEY: 2.49
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DNN: -0.38
RYCEY: 3.03
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNN: 0.96
RYCEY: 1.43
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DNN: -0.32
RYCEY: 2.80
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DNN: -1.11
RYCEY: 19.54

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа RYCEY равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и RYCEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
2.49
DNN
RYCEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и RYCEY

DNN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCEY
Rolls-Royce Holdings plc		0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%128.87%1.71%1.46%1.35%1.92%4.01%2.72%

Просадки

Сравнение просадок DNN и RYCEY

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки RYCEY в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и RYCEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.74%
-7.27%
DNN
RYCEY

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и RYCEY

Denison Mines Corp (DNN) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеют волатильность 21.78% и 22.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.78%
22.57%
DNN
RYCEY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и RYCEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию