Сравнение DMUSX с NMTRX
DMUSX (Delaware Tax Free USA Intermediate Fund) and NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, DMUSX returned 2.31%/yr vs 2.25%/yr for NMTRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMUSX charges 0.71%/yr vs 0.05%/yr for NMTRX.
Доходность
Сравнение доходности DMUSX и NMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMUSX показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 3.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DMUSX имеют среднегодовую доходность 2.31%, а акции NMTRX немного отстают с 2.25%.
DMUSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.31%
NMTRX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам DMUSX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMUSX Delaware Tax Free USA Intermediate Fund | 2.45% | 3.26% | 3.82% | 7.31% | -12.19% | 3.25% | 6.03% | 8.40% | 1.14% | 5.56% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 3.38% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Correlation
The correlation between DMUSX and NMTRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | 0.79 |
The correlation between DMUSX and NMTRX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMUSX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
DMUSX
NMTRX
Сравнение DMUSX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMUSX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.72 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.19 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 11.72 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMUSX и NMTRX
Максимальная просадка DMUSX за все время составила -16.39%, примерно равная максимальной просадке NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMUSX и NMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMUSX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.39% | -16.36% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.65% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.49% | -5.77% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -16.36% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.39% | -16.36% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -2.90% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.72% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMUSX и NMTRX
Delaware Tax Free USA Intermediate Fund (DMUSX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что DMUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMUSX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.48% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.27% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 2.99% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 4.03% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 4.39% | -0.15% |
Сравнение комиссий DMUSX и NMTRX
DMUSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMUSX и NMTRX
Дивидендная доходность DMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности NMTRX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMUSX Delaware Tax Free USA Intermediate Fund | 3.93% | 5.20% | 4.21% | 3.10% | 3.25% | 2.55% | 3.17% | 3.89% | 3.69% | 3.46% | 2.91% | 2.93% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.59% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
DMUSX and NMTRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMUSX has higher volatility (0.81%) compared to NMTRX (0.48%). In terms of maximum drawdown, DMUSX dropped -16.39% vs NMTRX's -16.36%.
NMTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMUSX и NMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор